內容簡介
《經濟和金融中的異質交易者模型及應用》是在筆者多年的科學研究工作基礎上編寫完成的,宗旨是既能反映異質交易者模型的近期新研究進展,又能做到深入淺出地講解模型的理論基礎、結構特征、應用擴展和經濟金融含義。由於具有太多版本的異質交易者模型,這裡不能夠提供廣泛而全面的回顧,而是介紹了幾個具有明確解析形式的經典模型及其擴展內容。《經濟和金融中的異質交易者模型及應用》可作為經濟管理專業的研究生課程教材和應用數學的大學本科生課程教材,也是經濟金融部門的工作者和研究者的推薦參考書。
●第1章 異質交易者的存在性及模型綜述
●1.1 異質交易者的存在性
●1.2 金融變量的非線性特征及相關性
●1.3 異質交易者模型綜述
●第2章 單一資產定價模型
●2.1 具有兩種類型主體的早期模型
●2.2 個體“招募”模型
●2.3 群體傳染模型
●2.4 模型擴展及應用實例
●2.5 本章小結
●第3章 兩種資產定價模型
●3.1 具有異質信念的演化模型
●3.2 ABs模型的探討
●3.3 ABs模型的相關實證工作
●3.4 模型擴展及應用實例
●3.5 本章小結
●第4章 金融資產的非線性相關性及多資產定價模型
●4.1 股票、債券和黃金的收益相關性
●4.2 股票、債券和黃金的波動相關性
●4.3 多資產定價模型實例......