●章風險管理基礎
節風險管理的基本概念
一、風險、收益與損失
二、商業銀行風險管理的主要策略
三、商業銀行風險的主要類別
第二節商業銀行風險管理的發展
一、風險管理與商業銀行經營
二、商業銀行風險管理的發展階段
第三節商業銀行風險管理與資本管理
一、資本的定義和作用
二、監管資本的構成
三、最低資本充足率要求
第四節風險管理常用的數理知識
一、方差和標準差
二、正態分布
三、投資組合分散風險的原理
第二章風險管理體繫
節風險治理
一、董事會及其風險管理委員會
二、監事會
三、不錯管理層
四、風險管理部門
第二節風險偏好和風險文化
一、風險偏好的定義
二、風險偏好管理框架和風險偏好聲明
三、制定風險偏好過程中需考慮的因素
四、風險偏好的維度、指標和體現方式
五、風險文化
第三節風險限額
一、風險限額管理的一般原則
二、風險限額的種類
三、限額管理
第四節風險政策及管理流程
一、風險政策
二、風險管理流程
第五節風險數據與IT繫統
一、風險數據
二、風險IT繫統
第六節內部控制與內部審計
一、內部控制定義
二、內部控制在風險管理中的作用
三、內部控制的五大要素
四、內部審計
第三章信用風險管理
節信用風險識別
一、單一法人客戶信用風險識別
二、集團法人客戶信用風險識別
三、個人客戶信用風險識別
四、貸款組合的信用風險識別
第二節信用風險評估／計量
一、信用風險評估／計量的發展
……
第四章市場風險管理
第五章操作風險管理
第六章流動性風險管理
第七章國別風險管理
第八章聲譽風險與戰略風險管理
第九章其他風險管理
第十章壓力測試
第十一章風險評估與資本評估
第十二章銀行監督與市場約束