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內容簡介
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近年來,高頻金融數據建模逐漸成為靠前外研究的熱點,高頻交易模式也逐漸在華爾街等主流金融市場流行。本書對已有的研究方法及成果進行歸納、梳理並集結成書,以幫助讀者打開高頻金融數據分析與研究領域之門。全書共14章,按照研究內容可分為4大部分。**部分為**~3章,包括緒論、預備知識、證券市場微觀結構基礎等內容,主要給出高頻金融數據研究的背景和現狀、推薦的隨機分析基礎知識、證券市場運行的基本知識等。第二部分為第4~8章,主要介紹基於高頻數據的積分波動率和瞬時波動率的估計問題的研究。第三部分為第9~11章,討論高頻金融數據中普遍存在的跳躍行為,主要包括一維和多維情況下跳躍行為的檢驗方法及跳躍特征行為的研究。第四部分為**2~14章,主要針對已實現向上和向下冪變差展開討論,在此基礎上對擴展出來的正負跳躍度量與交易量、日內序列相關性之間的關繫進行實證研究。
本書可作為高等院校金融專業、統計專業、......