●章 Excel基礎與投資項目評價 節 Excel的函數與公式 第二節 Excel的數據與圖表 第三節 終值、現值與淨現值 第四節 基於內部收益率法的投資決策分析 第五節 利用金融工程改善投資決策的分析 第六節 房屋按揭現金流的實際計算 第二章 股票定價模型 節 股利現值定價模型 第二節 BDC股票定價模型 第三節 伯恩哈德股票定價模型(Bernhard Model) 第四節 WKA股票定價模型 第五節 股票定價的逐步回歸法 第三章 債券收益率計算與債券定價 節 債券收益率的計算 第二節 零息債券與附息債券的定價 第三節 浮動利率債券與反向浮動利率債券定價 第四章 債券的波動性度量 節 久期及其計算 第二節 債券的久期分析 第三節 凸性的計算 第四節 波動性度量的指標和相關SAS函數 第五章 利率期限結構與收益率曲線 節 零息票債券收益率推算息票債券收益率 第二節 Matlab實現利率期限結構的計算 第三節 多項式回歸模型 第四節 多項式回歸模型的具體示例 第六章 與保證金信用交易有關的計算 節 背景知識 第二節 保證金買空交易 第三節 保證金賣空交易 第七章 期權的BS定價及其參數關繫的討論 節 期權的BS定價 第二節 期權的利損曲線 第三節 期權的無盈虧點計算 第四節 期權的BS定價及其利損值與行使價格之間的關繫 第五節 期權的BS定價及其利損值與其他參數之間的關繫 第八章 二重期權組合的利損分析 節 分跨與寬跨期權組合 第二節 垂直進出差價期權組合 第三節 水平進出差價期權組合 第四節 對角進出差價期權組合 第九章 三重期權組合的利損分析 節 三重期權組合的背景知識 第二節 基於Excel的疊做差價期權組合分析 第三節 基於Excel的逆疊做差價期權組合分析 第四節 基於VB的疊做差價期權組合分析 第五節 基於VB的逆疊做差價期權組合分析 第十章 四重期權組合的利損分析 節 背景知識 第二節 基於Excel的三明治期權組合分析 第三節 基於Excel的蝶形期權組合分析 第四節 基於VB的三明治期權組合分析 第五節 基於VB的蝶形期權組合分析 第十一章 期權現貨套利組合的利損分析 節 上、下限期權現貨套利組合的利損分析 第二節 單、雙限期權現貨套利組合的利損分析 第三節 回廊、逆回廊期權現貨套利組合的利損計算 第十二章 二叉樹風險證券定價法 節 狀態價格定價技術 第二節 二叉樹方法為歐式期權定價 第三節 二叉樹方法為美式期權定價 第四節 二叉樹方法為債券定價(SAS) 第五節 C++實現二叉樹定價 第十三章 權證定價 節 背景知識 第二節 權證的定價模型 第三節 權證定價的具體示例 第四節 二叉樹模型為權證定價 第五節 修正的BS公式為權證定價 第十四章 掉期與金融期貨的定價 節 掉期的定價 第二節 外彙期貨的定價與避險 第三節 國債期貨的定價與避險 第四節 股指期貨的定價與避險 第十五章 EMH動態檢驗與單位根檢驗 節 基於Excel的動態隨機遊走模型 第二節 基於EVIEWS的動態隨機遊走模型 第三節 單位根檢驗 第四節 協整分析 第十六章 蒙特卡羅模擬 節 年金保險中的蒙特卡羅模擬 第二節 基於Matlab的期權定價蒙特卡羅模擬 第三節 基於Mathematica的期權定價蒙特卡羅模擬 第四節 基於EVIEWS的蒙特卡羅模擬 第十七章 幾種奇異期權的定價 節 背景知識 第二節 回顧期權及其定價 第三節 彩虹期權及其定價 第四節 基於Excel的復合期權定價 第五節 基於VB、Matlab和VC的復合期權定價
