彭建剛等編著的這本《基於宏觀審慎監管的銀行業壓力測試研究》分五篇共十八章，內容包括信用風險宏觀壓力測試方法，流動性風險宏觀壓力測試方法，繫統重要性銀行評估方法，宏觀壓力測試繫統運行機理等。可用於商業銀行的風險管理，也可用於銀行業的宏觀審慎監管。

彭建剛等編著的這本《基於宏觀審慎監管的銀行 業壓力測試研究》是國家自然科學基金項目《（基於 宏觀審慎監管的我國銀行業壓力測試研究）》（20l1 －2013）的金融學前沿研究成果，包括基於繫統性風 險防範的銀行業監管制度改革的戰略思考、宏觀審慎 管理框架下壓力測試新理念、信用風險宏觀壓力測試 方法、流動性風險宏觀壓力測試方法、繫統重要性銀 行評估方法和宏觀壓力測試繫統運行機理等方面的內 容。 在《（巴塞爾協議Ⅲ）》、中國銀監會《商業銀 行資本管理辦法）》和《（商業銀行流動性風險管理 辦法）》的框架下，本書提出的宏觀壓力測試方法可 用於商業銀行的風險管理，也可用於銀行業的宏觀審 慎監管。

緒論
第1章 基於繫統性風險防範的銀行業監管制度改革的戰略思考
1.1 引論
1.1.1 歷史背景
1.1.2 文獻綜述
1.2 **金融危機背景下對銀行業監管制度的反思
l.3 基於繫統性風險防範的我國銀行業監管制度的基本框架
1.4 開展銀行業宏觀壓力測試研究的必要性
1.4.1 銀行業宏觀壓力測試的基本內涵及本項目研究的目標
1.4.2 **外銀行業宏觀壓力測試的發展動態
第2章 宏觀審慎管理框架下的壓力測試新理念
2.1 引言
2.2 危機後金融風險管理的新趨勢
2.3 宏觀審慎管理框架下金融壓力測試內涵的深化
2.4 宏觀審慎管理框架下金融壓力測試研究的新進展
2.5 本章小結

信用風險宏觀壓力測試方法篇
第3章 基於經濟資本原理的信用風險宏觀壓力測試
3.1 引言
3.2 相關文獻綜述
3.3 銀行業信用風險宏觀壓力測試的框架設計
3.3.1 宏觀壓力測試對像的確定
3.3.2 宏觀衝擊因子的構造及壓力測試的情景設計
3.3.3 銀行業信用風險宏觀壓力測試的基本框架
3.4 實證分析
3.4.1 有序多分類Logistic方法測算原始違約概率
3.4.2 各行業的原始違約概率結果
3.4.3 壓力測試情景分析與宏觀衝擊因子
3.5 本章小結
第4章 基於CPV模型改進的信用風險宏觀壓力測試
4.1 引言
4.2 改進的宏觀壓力測試模型的構建
4.2.1 PLS的基本原理
4.2.2 基於偏*小二乘法估計的信用風險傳導模型
4.2.3 壓力情景模型
4.3 我國股份制商業銀行宏觀壓力測試實證研究
4.3.1 數據選擇及說明
4.3.2 信用風險傳導模型估計結果
4.3.3 壓力情景生成及宏觀壓力狽0試結果
4.4 境內外資銀行業宏觀壓力測試實證研究
4.4.1 數據選擇及說明
4.4.2 風險傳導模型參數估計結果
4.4.3 壓力情景生成與宏觀壓力測試結果
4.4.4 銀行業逆周期管理算例分析
4.5 本章小結
第5章 基於行業GVAR模型的銀行業信用風險宏觀壓力測試
5.1 引言
5.2 研究文獻綜述
5.2.1 相關宏觀壓力測試的實證研究
5.2.2 行業關聯性對宏觀壓力狽0試的影響研究
5.2.3 GVAR模型在宏觀壓力測試中的應用研究
5.2.4 評述
5.3 信用風險宏觀壓力測試研究的基本框架
5.4 基於IGVAR模型的宏觀壓力測試模型
5.4.1 GVAR模型的提出
5.4.2 IGVAR模型的提出
……
第6章 基於貸款結構差異的信用風險宏觀壓力測試
第7章 信用風險宏觀壓力測試的*差情景估計方法

流動性風險宏觀壓力測試方法篇
第8章 **銀行業流動性風險監管新動向
第9章 基於宏觀經濟因子衝擊的商業銀行流動性壓力測試
**0章 商業銀行流動性風險宏觀壓力測試模型
**1章 同業拆借視角下銀行業流動性風險傳染效應研究

繫統重要性銀行評估方法篇
**2章 宏觀審慎監管框架下銀行業繫統性風險傳染的測度
**3章 基於一致性原理的商業銀行經濟資本配置方法
**4章 基於繫統整體性的商業銀行繫統重要性評估

宏觀壓力測試繫統運行機理篇
**5章 基於宏觀壓力測試的逆周期資本監管框架
**6章 我國房地產金融非均衡狀況分析與政策建議
**7章 城市間房價相關性與繫統性風險防範
**8章 基於房價波動的我國銀行業繫統性風險防範

參考文獻
附錄 《基於宏觀審慎監管的我國銀行業壓力測試研究》課題組發表的學術論文
後記