第1章 無套利：金融學基本定理
1.1 無套利原理：金融學基本定理
1.2 表示定理
1.3 期權定價
1.4 表示定理的一些*深層次的應用
1.5 公司財務
1.6 結論
第2章 確定定價核的邊界，資產定價和**市場
2.1 不**市場上的定價核
2.2 解釋定價核的邊界：無套利和新古典消費理論
2.3 定價核波動率的上界
2.4 結論性計算以及關於基於消費的模型和股權風險溢價的一些注解
附錄
第3章 有效市場
3.1 檢驗有效市場假說和資產定價模型
3.2 橙汁期貨市場和噪聲
3.3 事件研究———利用有效市場理論
3.4 有效市場的檢驗理論
3.5 對有效市場的一些實證性懷疑觀點
3.6 結論
附錄
第4章 用新古典觀點研究行為金融學———封閉式基金之謎
4.1 封閉式基金之謎
4.2 新古典主義理論
4.3 基於信息的溢價
4.4 動態分配策略
4.5 新古典主義模型和時間序列數據
4.6 結論
參考文獻
索引
譯後記