內容介紹 | |
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出版社:中國經濟
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ISBN:9787501778065
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作者:孫健
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頁數:416
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出版日期:2007-02-01
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印刷日期:2007-02-01
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包裝:平裝
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開本:16開
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版次:1
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印次:1
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字數:470千字
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本書介紹了主要的股票類金融衍生品的定義和特點,並在此基礎上繫統講解了給這些期權產品定價的數理模型以及實際操作中的對衝方法。
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前言 I 基礎理論 第一章 金融衍生品引論 第二章 常見的衍生頭寸 第三章 看漲、看跌期權的性質 第四章 隨機分析引論 第五章 期權定價:偏微分方程方法 第六章 期權定價:概率論方法 第七章 應用及新型期權定價 第八章 數值實現方法 第九章 資本資產定價模型和有效邊界理論 第十章 傅立葉變換和拉普拉斯變換 第十一章 跳躍擴散模型和隨機波動模型 第十二章 問題及解答 Ⅱ 高等理論 第十三章 在給定期權價格下鞅的存在性 第十四章 區域波動率模型 第十五章 重置期權 第十六章 可加泛函上的權益估價 第十七章 Spitzer恆等式在回望期權定價上的應用 第十八章 Doob不等式推廣及應用 第十九章 Sun.Carr模型 附錄A 定理19.1的證明 附錄B 定理19.2的證明 附錄C 定理19.3的證明 附錄D 定理19.4的證明 參考文獻 索引
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