郭堯琦、程慧著的《金融化與有色金屬價格波動
》在金融化背景下，分析有色金屬產品金融化產生的
原因，繫統考察關鍵金融因素對有色金屬價格的作用
機理和機制，在此基礎上分析有色金屬價格的波動特
征，並最終實現對有色金屬價格波動風險的測度。為
進一步完善金屬定價機制、提高期貨市場效率提供理
論依據；同時，對於我國基本金屬產業政策制定和工
業經濟穩定發展提供參考和借鋻。

1 緒論
1.1 研究背景
1.2 研究意義
1.2.1 理論意義
1.2 2現實意義
1.3 研究思路和方法
1.3.1 研究思路
1.3.2 研究方法
1.4 研究內容和框架
2 理論基礎與文獻綜述
2.1 大宗商品定價理論
2.1.1 傳統經濟學的商品價格形成理論
2.1.2 大宗商品價格決定機制
2.1.3 大宗商品期貨價格形成理論
2.2 有色金屬價格形成機制
2.2.1 有色金屬期貨市場
2.2.2 有色金屬期貨與現貨價格
2.2.3 有色金屬期貨價格的形成過程
2.2.4 有色金屬產業特征及其影響因素
2.3 有色金屬價格波動因素的研究綜述
2.3.1 供需基本面因素與金屬價格的相關研究
2.3.2 金融因素與金屬價格的相關研究
2.3.3 有色金屬市場間價格聯動及波動溢出關繫研究
2.3.4 研究述評
2.4 本章小結
3 有色金屬的金融屬性及關鍵金融影響因素識別
3.1 有色金屬的金融屬性
3.2 有色金屬的金融化
3.2.1 有色金屬商品金融化的產生
3.2.2 有色金屬商品金融化的發展趨勢-
3.2.3 金融化對有色金屬價格的影響
3.3 有色金屬價格的關鍵金融影響因素識別
3.3.1 有色金屬期貨市場因素
3.3 2利率市場因素
3.3.3 彙率市場因素
3.3.4 貨幣流動性因素
3.3.5 股票及其他金融市場因素
3.4 本章小結
4 有色金屬期現貨市場的價格溢出效應檢驗
4.1 期現貨市場價格的均值溢出效應檢驗
4.1.1 數據選取和基本統計分析
4.1.2 Granger因果關繫檢驗
4.1.3 協整關繫檢驗
4.1.4 VEC模型估計及分析
4.2 期現貨市場收益率的波動溢出效應檢驗
4.2.1 數據選取和基本統計分析
4.2.2 BEKK-MGARCH模型
4.2.3 模型估計及結果分析
4.3 本章小結
5 有色金屬價格金融影響因素的靜態效應分析
5.1 模型構建和計量方法
5.1.1 多元線性回歸模型構建
5.1.2 模型估計的PLS方法
5.1.3 結構斷點識別的ICSS算法
5.2 指標選擇和基本分析
5.2.1 指標選取
5.2.2 指標預處理
5.2.3 基本統計分析
5.3 PLS回歸模型的估計
5.3.1 期銅價格的結構斷點識別
5.3.2 分階段模型估計及擬合效果
5.4 模型估計的結果分析
5.4.1 成分的解釋力度
5.4.2 自變量的解釋力度
5.4.3 分階段模型的回歸繫數分析
5.4.4 金融因素的作用機理分析
5.5 本章小結
6 有色金屬價格金融影響因素的動態效應分析
6.1 FAVAR模型的理論基礎
6.1.1 FAVAR方法的提出
6.1.2 FAVAR模型的基本原理
6.2 FAVAR模型構建和指標選取
6.2.1 模型構建
6.2.2 指標選取
6.2.3 數據預處理
6.3 FAVAR模型的估計
6.3.1 共同因子個數的確定
6.3.2 模型的估計
6.4 模型估計的結果分析
6.4.1 估計結果的解釋力度
6.4 2價格的成分分解
6.4.3 價格的波動性分析
6.4.4 價格波動的持續性分析
6.5 關鍵金融因素的脈衝響應
6.5.1 FAvAR估計的脈衝響應基本原理
6.5.2 脈衝響應結果分析
6.6 本章小結
7 有色金屬價格波動特征分析
7.1 長期記憶特征分析
7.1.1 長期記憶特征的定義及其檢驗方法
7.1.2 基於傳統與改進的R/S分析法的長記憶特征的實證檢驗
7.1.3 考慮交易量的雙長記憶性分析
7.1.4 長記憶產生的原因分析
7.2 波動的周期性分析
7.2.1 基於V統計量的有色金屬價格波動行為的非周期循環研究
7.2.2 基於時頻理論的周期性分析
7.3 波動的狀態轉換特征
7.3.1 數據選取和方法選擇
7.3.2 狀態轉換特征分析
7.4 波動的多重分形特征
7.4.1 有色金屬市場多重分形結構的實證檢驗
7.4.2 加入交易量的多重分形特征分析
7.4.3 多重分形特征的比較分析
7.4.4 多重分形特征來源分析
7.5 本章小結
8 有色金屬價格波動風險測度
8.1 傳統風險測度
8.1.1 經典風險的測度方法
8.1.2 主流波動率測度的理論與方法缺陷
8.2 基於分形特征參數的波動率測度指標
8.2.1 分形特征參數在市場風險管理中的應用
8.2.2 基於分形特征參數的波動率測度指標
8.2.3 適用性分析
8.3 有色金屬價格波動風險測度
8.3.1 VaR方法介紹
8.3.2 VaR的有效性檢驗
8.3.3 有色金屬市場風險實證分析
8.4 本章小結
9 金融化背景下應對有色金屬價格波動風險的對策建議
9.1 有色金屬價格波動的現實分析
9.2 規避價格風險的對策和建議
9.2.1 推動我國有色金屬期貨市場的**化發展
9.2.2 防範有色金屬價格波動的金融影響因素風險
9.2.3 構建我國有色金屬金融戰略體繫
9.3 本章小結
參考文獻
後記