第1章 長期持有風險資產的收益率的若干理論結果
1.1 問題的相關背景
1.2 長期持有風險資產的收益率的理論公式
1.3 短期收益率服從對數正態分布假設的合理性分析
1.4 短期收益率服從對數正態分布條件下的理論公式.
1.5 長期持有收益率服從對數正態分布的資產的一些理論結果
1.6 短期收益率服從一般分布的資產在持有期較長時的理論分析
1.7 結論和展望
第2章 固定比例投資策略的數理模型研究
2.1 關於固定投資組合策略的研究背景
2.2 消極投資組合策略及其特點
2.3 消極投資組合模式滿足的微分方程模型
2.4 關於消極投資組合策略滿足的微分方程的若干性質
2.5 關於消極投資組合模式總收益水平的若干算例
2.6 消極投資組合模式收益率的比較分析
2.7 本章小結
第3章 股票市場個股股價日變動幅度經驗分布特征研究
3.1 股票市場的波動性及其作用
3.2 我國股市波動的若干特征及證券市場對漲跌幅的限制
3.3 仿照理想氣體分子的速度分布律來考察日內證券價格變化的分布特征
3.4 股票市場個股股價變動幅度的經驗分布及其數字特征
3.5 大盤交易數據與個股日收益率經驗分布數字特征的數量關繫模型的建立
3.6 結合個股日**漲跌幅構建投資組合的策略設計
3.7 本章小結
第4章 收益率服從奇異分布的金融資產的投資學問題研究
4.1 研究的背景和意義
4.2 金融資產的收益率的奇異分布特征及其普遍存在性
4.3 已有的關於金融風險度量的主要方法
4.4 將**收益率與正常分布的收益率合並研究的可行性
4.5 包括**風險的收益率分布模型的建立及數理分析
4.6 奇異分布的算例分析
4.7 資產收益率服從奇異分布的VaR分析
4.8 奇異分布尾部的不同形態和完整密度函數的構造
4.9 奇異分布與信用風險評估方法的聯繫
4.10 本章小結
第5章 基於列昂惕夫投入產出模型研究**間的貨幣流動規律
5.1 問題的背景及研究意義
5.2 列昂惕夫投入產出模型在貨幣流領域應用的可行性分析
5.3 關於**間以及各國與**金融機構間的貨幣流動的考察
5.4 **間貨幣流動的投入產出模型的建立
5.5 直接流入繫數矩陣和直接流出繫數矩陣的確定
5.6 **間貨幣流動投入產出模型的應用研究
5.7 結論與展望
第6章 非平穩時間序列平穩化的廣義差分方法研究
6.1 問題的提出
6.2 經濟領域中非平穩時間序列的一些實例
6.3 差分法處理非平穩時間序列的局限性實例
6.4 廣義差分變換多項式的求解算法和時間序列平穩化
6.5 廣義差分變換多項式和時間序列白噪聲化
6.6 通過自回歸參數估計的途徑求取廣義差分變換多項式
6.7 求取廣義差分變換多項式的正演和反演算法討論
第7章 金融期權的有限差分法和多叉樹模型研究
7.1 研究的背景和意義
7.2 金融期權定價相關研究的概述
7.3 有限差分一般形式的期權定價模型
7.4 有限差分法一般形式的實證模擬研究
7.5 多叉樹期權定價模型研究
第8章 關於股票市場中股票間相關性測量方法的研究
8.1 研究的背景和意義
8.2 股票相關性的理論研究基礎
8.3 在股票間的相關性分析中盡量回避非因果關聯的合理性分析
8.4 大盤變化對股票相關性影響的算例分析
8.5 有效回避非因果關聯的股票相關性測算方法的構建
8.6 有待繼續研究的問題
第9章 均值和方差變動的馬科維茨投資組合模型研究
9.1 研究的背景和意義
9.2 馬科維茨投資組合模型及參數的變動問題
9.3 均值和方差變動的馬科維茨投資組合前沿曲線模型構建
9.4 均值和方差變動的*優投資組合模型構建
9.5 均值和方差變動的馬科維茨投資組合模型應用分析
9.6 總結和討論
**0章 廣義度量矩陣測度方法研究
10.1 研究的背景及意義
10.2 樣本間差異信息的種類和對度量矩陣的要求
10.3 利用樣本間的差異信息估計廣義度量矩陣的設想
10.4 樣本間差異信息的確定方式
10.5 利用樣本間差異信息估計度量矩陣的公式推導
10.6 利用樣本的類別信息估計度量矩陣的一種數學模型
10.7 利用費歇爾準則求解度量矩陣
10.8 度量矩陣的不同類型
10.9 利用度量矩陣進行權重分析
10.10 利用度量矩陣構造特征指標間交互影響指標
10.11 利用度量矩陣的相似變換求取新的指標體繫
10.12 總結和一些新的設想
參考文獻
本書作者發表的部分注文和出版的專著
本書作者的部分學生的學位論文