1.作者約翰·Y.坎貝爾是資產定價領域的領軍人物。3.內容成體繫而非詞條羅列的百科全書，每章的末尾附有練習題，非常適合作為金融學專業學生修讀“資產定價”課程的教材。3.諾貝爾經濟學獎獲得者尤金·法瑪、達特茅斯學院金融學教授肯尼斯·弗倫奇、斯坦福大學商學院金融學教授達雷爾·達菲、芝加哥大學布斯商學院教授喬治 康斯坦丁尼德斯極力推薦。

●前言
第一部分 靜態組合選擇和資產定價
第1章 不確定情景下的選擇
1.1期望效用
1.2 風險厭惡
1.3 幾個易處理的效用函數
1.4 期望效用理論批判
1.5風險比較
1.6延伸練習
第2章 靜態組合選擇
2.1 選擇風險暴露
2.2 風險資產組合
2.3 延伸練習
第3章 靜態均衡資產定價
3.1資本資產定價模型
3.2 套利定價和多因子模型
3.3 實證證據
3.4 延伸練習
第4章 隨機折現因子
4.1接近市場
4.2不接近市場
4.3 SDF的性質
4.4 廣義矩方法
4.5 套利的條件
4.6 延伸練習
第二部分 跨期組合選擇和資產定價
第5章 現值關繫
5.1 市場有效性
5.2 具有不變折現率的現值折現模型
5.3 具有隨時間變化折現率的現值模型
5.4 預測收益回歸
5.5 漂移穩態模型
5.6 現值邏輯和股票收益橫截面
5.7 延伸練習
第6章 基於消費的資產定價
6.1 指數效用的對數正態分布
6.2 三大謎題
6.3 對數正態分布範圍之外
6.4 愛潑斯坦-茲恩偏好
6.5 長期風險模型
6.6 不確定性厭惡
6.7 習慣的形成
6.8 耐用品
6.9 延伸練習
第7章 基於生產的資產定價
7.1 有調整成本的實物投資
7.2 生產的一般均衡
7.3 邊際轉換率與SDF
7.4 延伸練習
第8章 固定收益證券
8.1 基本概念
8.2 期限結構的期望假說
8.3 仿射期限結構模型
8.4 債券定價與動態消費增長和通貨膨脹
8.5 利率和彙率
8.6 延伸練習
第9章 跨期風險
9.1 短視組合選擇
9.2 跨期對衝
9.3 跨期 CAPM
9.4 風險資產的期限結構
9.5 學習
9.6 延伸練習
第三部分 異質投資者
第10章 家庭金融
10.1 勞動收入與投資組合選擇
10.2 有限程度參與
10.3 分散化不足
10.4 對不斷變化的市場條件的回應
10.5 政策回應
10.6 延伸練習
第11章 風險分擔與投機
11.1 不接近市場
11.2 私人信息
11.3 違約
11.4 異質信念
11.5 延伸練習
第12章 信息不對稱與流動性
12.1 理性預期均衡
12.2 市場微觀結構
12.3 流動性與資產定價
12.4 延伸練習

這是一本研究資產定價理論與方法的前沿經典著作。這本書的作者約翰·Y.坎貝爾是哈佛大學應用經濟學教授，資產定價領域的領軍人物。他在書中介紹了資產組合選擇的主要理論及其對資產價格的影響，分析了金融市場風險與收益的關繫，概述了單期模型和時變折現理論下的多期模型，回顧了基於消費的各種資產定價方法，整合了對股票和固定收益證券的研究，並將資產定價與金融計量經濟學、家庭金融、宏觀經濟學等進行了有機結合，以更寬廣的視角對這個領域進行了研究。這本書對於探索適合我們現階段及未來金融產品創新的金融資產定價方法，頗具借鋻意義，既可以作為金融專業學生修讀“資產定價”課程的教材，也是金融經濟領域從業者重要的參考資料。