本書是為“上交所高校期權精品課堂”準備的教材，難度上屬於中級偏高水平，內容上較為全面，基本涵蓋了期權交易員需要掌握的知識點。全書分為十章，第一章介紹了期權概念、功能以及境內外期權市場發展情況，第二章介紹期權分類、合約要素、保證金機制、期權對投資者的用途以及單隻期權的盈虧損益計算等期權基礎知識，第三章討論合成股票、牛市價差、熊市價差、日歷價差、跨式、勒式、蝶式等基礎期權組合策略的使用場景、構建方法及盈虧分析，第四章討論期權的定價原理和模型，第五章討論以Delta、Gamma、Vega、Theta、Rho這五個希臘字母表示的期權風險參數，介紹了各參數的含義、性質及運用，以及如何計算組合策略的希臘字母，第六章討論波動率與波動率交易策略，第七章講期權的套保與套利交易策略，第八章講做市商交易策略和風險管理，第九章講期權在結構化產品中的應用，第十章講期權投資規劃和若干交易技巧。附錄部分是上交所股票期權等
