《高級計量經濟學及Stata應用（第2版）》較多地借鋻了現代計量經濟學的新發展，內容全面，除了介紹傳統的橫截面數據外，對面板數據（含長面板、動態面板、非線性面板）、時間序列（含VAR、單位根、協整）、自然實驗、重復截面數據、GMM、自助法、蒙特卡羅法、分位數回歸、門限回歸、非參數估計、處理效應、空間計量、久期分析、貝葉斯估計等均做了較深入的分析。

《高級計量經濟學及Stata應用（第2版）》力圖以生動的語言、較多的插圖與經濟意義來直觀地解釋計量方法，而又不失數學的嚴謹性。同時，結合目前歐美*為流行的Stata計量軟件，及時地介紹相應的Stata命令與實例，為讀者提供“一站式”服務。

《高級計量經濟學及Stata應用（第2版）》適合普通高等學校經濟學、管理學類或社科類碩士生、博士生與研究人員使用。為便於讀者學習高級計量經濟學，《高級計量經濟學及Stata應用（第2版）》在內容安排上，假設讀者已經學過微積分、線性代數與概率統計，但不要求學過本科階段的計量經濟學（學討百好）。

陳強，男，1971年出生，山東大學經濟學院教授，泰嶽經濟研究中心副主任（主持工作）。分別於1992年、1995年獲北京大學經濟學學士、碩士學位，後留校任教。2007年獲美國Northern Illinois University數學碩士與經濟學博士學位。主要研究領域為發展經濟學、計量經濟學、經濟史與制度經濟學。已獨立發表論文於Economica，Journal of Comparative Economics，《經濟學（季刊）》、《世界經濟》等國內外期刊。曾獲中國數量經濟學年會、中國制度經濟學年會論文獎、山東省高等學校科研成果論文一等獎。現為美國經濟學會、英國皇家經濟學會會員，Applied Economics，《經濟學（季刊）》與《產業經濟評論》的匿名審稿人。2010年入選教育部新世紀人纔支持計劃。

第1章 緒論

1．1 什麼是計量經濟學

1．2 經濟數據的特點與類型

第2章 概率統計回顧

2．1 概率與條件概率

2．2 分布與條件分布

2．3 隨機變量的數字特征

2．4 迭代期望定律

2．5 隨機變量無關的三個層次概念

2．6 常用連續型統計分布

2．7 統計推斷的思想

習題

附錄

第3章 小樣本OLS

3．1 古典線性回歸模型的假定

3．2 0Ls的代數推導

3．3 0Ls的幾何解釋

3．4 擬合優度

3．5 0LS的小樣本性質

3．6 對單個繫數的￡檢驗

3．7 對線性假設的F檢驗

3．8 F統計量的似然比原理表達式

3．9 分塊回歸與偏回歸（選讀）

3．1 0預測

習題

附錄

……

第4章 Stata簡介

第5章 大樣本OLS

第6章 Z大似然估計法

第7章 異方差與GLS

第8章 自相關

第9章 模型設定與數據問題

第10章 工具變量，2SLS與GMM

第11章 二值選擇模型

第12章 多值選擇模型

第13章 排序與計數模型

第14章 受限被解釋變量

第15章 短面板

第16章 長面板與動態面板

第17章 非線性面板

第18章 隨機實驗與自然實驗

第19章 蒙特卡羅法與自助法

第20章 平穩時間序列

第21章 單位根與協整

第22章 自回歸條件異方差模型

第23章 似不相關回歸

第24章 聯立方程模型

第25章 非線性回歸與門限回歸

第26章 分位數回歸

第27章 非參數與半參數估計

第28章 處理效應

第29章 空間計量經濟學

第30章 久期分析

第31章 貝葉斯估計簡介

第32章 如何做規範的實證研究

附錄：常用數據來源

參考書目

數學符號

英文縮寫