●第1章 緒論
1.1 研究背景和意義
1.1.1 現實背景與意義
1.1.2 理論背景與意義
1.2 國內外研究現狀
1.2.1 原油期貨價格波動預測
1.2.2 基於高頻數據的資產價格波動預測
1.2.3 文獻評述
1.3 主要創新點與不足
1.3.1 主要創新點
1.3.2 研究不足
第2章 基於高頻數據的原油期貨價格波動度量與分析
2.1 原油期貨已實現波動率的度量與分析
2.1.1 原油期貨已實現波動率的度量
2.1.2 原油期貨已實現波動率的分析
2.2 原油期貨連續樣本路徑方差和離散跳躍方差的度量與分析
2.2.1 原油期貨連續樣本路徑方差和離散跳躍方差的度量
2.2.2 原油期貨連續樣本路徑方差和離散跳躍方差的分析
2.3 原油期貨已實現半方差的度量與分析
2.3.1 原油期貨已實現半方差的度量
2.3.2 原油期貨已實現半方差的分析
2.4 原油期貨符號跳躍方差的度量與分析
2.4.1 原油期貨符號跳躍方差的度量
2.4.2 原油期貨符號跳躍方差的分析
2.5 原油期貨符號半跳躍方差的度量與分析
2.5.1 原油期貨符號半跳躍方差的度量
2.5.2 原油期貨符號半跳躍方差的分析
2.6 本章小結
第3章 HAR族模型對原油期貨價格波動的預測
3.1 HAR族模型構建
3.1.1 HAR―RV模型
3.1.2 HAR―RV―J模型
3.1.3 HAR―CJ模型
3.1.4 HAR―RSV模型
3.1.5 HAR―RSV―J模型
3.1.6 HAR―RV―SJ模型
3.1.7 HAR―RV―SSJ(Ⅰ)模型
3.1.8 HAR―RV―SSJ(Ⅱ)模型
3.1.9 LHAR―RV模型
3.1.10 LHAR―RV―J模型
3.1.1 lLHAR―CJ模型
3.1.12 LHAR―RSV模型
3.1.13 LHAR―RSV―J模型
3.1.14 LHAR―RV―SJ模型
3.1.15 LHAR―RV―SSJ(Ⅰ)模型
3.1.16 LHAR―RV―SSII(Ⅱ)模型
3.2 樣本內分析
3.2.1 樣本選擇與描述性統計
3.2.2 參數估計
3.3 樣本外預測
3.3.1 預測方法
3.3.2 評價方法
3.3.3 評價結果
3.4 本章小結
第4章 跳躍風險和結構突變對原油期貨價格波動預測的影響
4.1 模型構建
4.2 跳躍風險與結構突變分析
4.2.1 跳躍風險
4.2.2 結構突變
4.3 樣本內分析
4.3.1 描述性統計
4。3.2 參數估計
4.4 樣本外分析
4.4.1 樣本外預測方法和評價方法
4.4.2 模型樣本外預測能力評價結果
4.5 穩健性檢驗
4.6 本章小結
第5章 投資者恐慌指數對原油期貨價格波動預測的影響
5.1 模型構建
5.1.1 HAR―RV和HAR―RV―IFG模型
5.1.2 LHAR―RV和LHAR―RV―IFG模型
5.1.3 HAR―CJ和HAR―CJ―IFG模型
5.1.4 HAR―RSV―J和HAR―RSV―J―IFG模型
5.1.5 HAR―RV―SJVd和HAR―RV―SJVd―IFG模型
5.1.6 HAR―RV―ARJ和HAR―RV―ARJ―IFG模型
5.2 樣本選擇與描述性統計
5.3 樣本內分析
5.4 樣本外分析
5.4.1 評估方法介紹
5.4.2 評價結果
5.5 穩健性檢驗
5.6 本章小結
第6章 HAR族模型對原油期貨“好”和“壞”價格波動的預測
6.1 “好”和“壞”價格波動的度量
6.2 模型構建
6.2.1 “好”價格波動預測模型構建
6.2.2 “壞”價格波動預測模型構建
6.3 樣本內分析
6.3.1 樣本選擇與描述性統計
6.3.2 “好”價格波動預測模型的估計結果
6.3.3 “壞”價格波動預測模型的估計結果
6.4 樣本外分析
6.4.1 樣本外預測方法與評價方法
6.4.2 樣本外評價結果
6.5 穩健性檢驗
6.6 本章小結
第7章 投資者恐慌指數對原油期貨“好”和“壞”價格波動預測的影響
7.1 模型構建
7.1.1 “好”價格波動預測模型構建
7.1.2 “壞”價格波動預測模型構建
7.2 樣本內分析
7.2.1 樣本選擇
7.2.2 “好”價格波動預測模型的參數估計
7.2.3 “壞”價格波動預測模型的參數估計
7.3 樣本外分析
7.3.1 樣本外預測方法與評價方法
7.3.2 樣本外評價結果
7.4 穩健性檢驗
7.5 本章小結
第8章 研究結論
參考文獻
