出版社：中國金融出版社 ISBN：9787504982322 商品編碼：10599250489 品牌：文軒 出版時間：2016-08-01 代碼：68 作者：蒂裡·龍嘉利(ThierryRoncalli
" 作 者:(法)蒂裡·龍嘉利(Thierry Roncalli) 著；王海燕,鄭坂 譯  定 價:68 出 版 社:中國金融出版社 出版日期:2016年08月01日 頁 數:413 裝 幀:平裝 ISBN:9787504982322  ●符號和標記說明
●第一部分從優化資產組合到風險均衡策略
●第一章現代組合理論
●1.1從很優資產組合到市場組合
●1.1.1有效前沿
●1.1.2切點組合
●1.1.3市場均衡與資本資產定價模型（CAPM）
●1.1.4存在基準組合時的很優組合
●1.1.5布萊克一李特曼模型
●1.2投資組合優化的實踐
●1.2.1協方差矩陣的估計
●1.2.2設計期望收益
●1.2.3優化組合的正則化
●1.2.4引人約束條件
●第二章風險預算策略
●2.1風險配置原則
●2.1.1風險度量的性質
●2.1.2組合資產的風險貢獻度
●2.1.3非正態風險度量指標的應用
●2.2風險預算組合分析
●部分目錄  這本書對於在風險配置方面想要深入探究的投資者具有極高的借鋻價值，本書作者是金融從業者中研究風險評價的先鋒，他在書中運用了邊際分析的方法研究風險平價和預算，獲得了金融從業者和金融工程專業學生的極力推薦。  (法)蒂裡·龍嘉利(Thierry Roncalli) 著；王海燕,鄭坂 譯 蒂裡·龍嘉利(Thierry Roncalli)擁有法國波爾多大學經濟學博士學位，曾在波爾多大學從亊研究工作，後在英國卡斯商學院金融計量研究中心任研究員。2001-2003年，擔任靠前金融協會操作風險行業技術工作組委員；2003年至今任法國埃夫裡大學（University of Evry)經濟學教授；2009年至今擔任法國興業銀行集團靠前資產管理公司（Lyxor Asset Management)量化研究部總監及管理委員會委員；2014年至今擔任歐洲證券和市場管理局經濟與市場分析委員會經濟顧問組成員。蒂裡·龍嘉利博士曾發表多篇計量金融方面的論文等
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