基本信息

• 商品名稱：復雜金融繫統中的隨機與延遲性
• 作者：李江城|責編:李一心
• 代碼：86
• 出版社：經濟科學
• 書號：9787521830057

其他參考信息

• 出版時間：2022-06-01
• 印刷時間：2022-06-01
• 版次：1
• 印次：1
• 開本：16開
• 包裝：平裝
• 頁數：308
• 字數：350千字

內容提要

本書主要探討了復雜的金融繫統中隨機性與延遲性。信息的隨機作用和時間延遲與自然繫統中的噪聲和時間延遲是相似的。噪聲和時間延遲效應在諸如物理繫統、生態繫統、化學反應和社會科學等自然繫統中是一個廣泛存在的現像，對繫統既能增益也會損害繫統穩定。
    金融繫統作為一個復雜的繫統，其核心的運行單位為政府、企業、機構及個人等投資者。信息的隨機作用和時間延遲 終又會直接或間接地對投資者造成衝擊，必然影響著金融繫統中的投資者行為動力學過程，有可能誘發投資者非理性行為加劇，造成金融市場價格劇烈波動，乃至成為金融危機的重要源頭之一。這會給國民經濟和政治環境都帶來不利的影響。金融繫統是經濟社會的大動脈，是經濟穩定運行的重要基石。因此，我們有必要引入金融物理和貝葉斯統計的研究方法和發展新的理論，就信息引起的隨機作用和時間延遲對金融繫統中投資者行為影響機制展開深入研究，建立隨機延遲的投資者行為動力學模型，探討隨機延遲的復雜金融繫統中物性變化，找到適當的調控方法增益好的作用，調控壞的影響。
    

目錄

章 緒論
節 研究問題與意義
第二節 研究動態的概述
第三節 研究思路意義與前景
第四節 研究方案
第二章 金融市場
節 金融市場的概述
第二節 金融市場的功能
第三節 金融市場的趨勢
第三章 投資基礎理論
節 投資的簡介
第二節 收益和風險
第三節 風險資產組合
第四節 定價理論
第五節 投資績效分析
第四章 金融物理學基礎
節 金融物理學的研究對像
第二節 實驗經濟物理學基礎
第三節 隨機動力學簡介
第五章 貝葉斯方法
節 後驗分布
第二節 貝葉斯推斷
第三節 貝葉斯計算
第六章 信息時間延遲性與市場穩定性
節 平均逃逸時間與穩定性
第二節 穩定性與非線性的赫斯頓（Heston）模型
第三節 信息延遲與穩定性
第七章 金融危機環境中的價格穩定性
節 延遲對穩定性影響
第二節 延遲與風險收益穩定性
第三節 周期信息與穩定性
第八章 金融繫統中的隨機共振
節 股票市場共振
第二節 延遲與共振
第九章 時間延遲抑制羊群效應
節 研究背景
第二節 延遲赫斯頓模型
第三節 延遲赫斯頓模型的貝葉斯估計
第四節 股票收益的統計性質
第五節 正收益的平均駐留時間
第十章 投資組合穩定性
節 組合動力學模型
第二節 金融危機的組合模型
第三節 馬科維茲組合與逃逸時間
第十一章 巨災保險概述
節 風險、巨災風險和農業巨災
第二節 巨災保險制度
第三節 農業巨災保險
第十二章 病蟲害巨災實證研究
節 病蟲害的平均逃逸研究