基本信息

• 商品名稱：期權與期貨市場基本原理(原書第8版)/金融教材譯叢
• 作者：(加)約翰C.赫爾|譯者:王勇//袁俊//韓世光
• 代碼：75
• 出版社：機械工業
• ISBN號：9787111531029

其他參考信息

• 出版時間：2016-03-01
• 印刷時間：2016-03-01
• 版次：1
• 印次：1
• 開本：16開
• 包裝：平裝
• 頁數：491

內容提要

約翰C.赫爾所著的《期權與期貨市場基本原理( 原書第8版)/金融教材譯叢》是約翰C．赫爾教授專門 為那些沒有受過金融數學繫統訓練的高校學生和從業 人員而寫，其內容囊括了《期權、期貨及其他衍生產 品》一書的基礎理論。全書通俗易懂，完整地介紹了 金融市場的運行方式，以及各類金融產品的特性，同 時大量的業界事例能夠幫助讀者結合書中的知識，分 析現實中的金融問題，而且沒有涉及微積分應用。
     第8版特別對場外衍生產品的交易方式做了解釋 。還提供了一種新的關於布萊克一斯科爾斯一默頓公 式的非技術分析，並解釋公式如何用二叉樹的方法演 繹得到。同時，新版也擴展了奇異期權包括關於棘輪 期權(Cliquet option)和巴黎期權等，以及信用衍生 品的內容。
     本書適用於金融、財務或相關專業的本科生或商 學院、經濟繫及其他研究生院選修課。另外，從業人 員可以選用這本書來提高自身對於期貨及期權的了解 。
    

目錄

推薦序一
推薦序二
譯者序
作者簡介
譯者簡介
前言
**章 引言
1.1 期貨合約
1.2 期貨市場的歷史
1.3 場外交易市場
1.4 遠期合約
1.5 期權
1.6 期權市場的歷史
1.7 交易員的種類
1.8 對衝者
1.9 投機者
1.10 套利者
1.11 危害
小結
推薦閱讀
測驗題
練習題
作業題
第2章 期貨市場的運作機制
2.1 期貨合約的開倉與平倉
2.2 期貨合約的規定
2.3 期貨價格收斂到現貨價格的特性
2.4 保證金的運作
2.5 場外市場
2.6 市場報價
2.7 交割
2.8 交易員類型和交易指令類型
2.9 制度
2.10 會計和稅收
2.11 遠期與期貨合約比較
小結
推薦閱讀
測驗題
練習題
作業題
第3章 采用期貨的對衝策略
3.1 基本原理
3.2 擁護及反對對衝的觀點
3.3 基差風險
3.4 交叉對衝
3.5 股指期貨
3.6 向前滾動對衝
小結
推薦閱讀
測驗題
練習題
作業題
附錄3A統計的重要概念與資本資產定價模型
第4章 利率
4.1 利率的類型
……
第5章 遠期及期貨價格的確定
第6章 利率期貨
第7章 互換
第8章 證券化及2007年信用危機
第9章 期權市場的運作過程
**0章 股票期權的性質
**1章 期權交易策略
**2章 二叉樹簡介
**3章 期權代碼：布萊克-斯科爾斯-默頓模型
**4章 雇員股票期權
**5章 股指期權及貨幣期權
**6章 期貨期權
**7章 希臘值
**8章 實際應用的二叉樹
**9章 波動率微笑
第20章 風險價值度
第21章 利率期權
第22章 特種期權及其他非標準產品
第23章 信用衍生產品
第24章 氣候、能源以及保險衍生產品
第25章 衍生品災難與教訓