基本信息

• 商品名稱：理性預期計量經濟學/諾貝爾經濟學獎獲得者叢書
• 作者：(美)拉爾斯·彼得·漢森//托馬斯·J·薩金特|譯者:李寶良
• 代碼：42
• 出版社：中國人民大學
• ISBN號：9787300218540

其他參考信息

• 出版時間：2016-01-01
• 印刷時間：2016-01-01
• 版次：1
• 印次：1
• 開本：16開
• 包裝：平裝
• 頁數：231
• 字數：245千字

內容提要

拉爾斯·彼得·漢森、托馬斯·J·薩金特編著 的《理性預期計量經濟學/諾貝爾經濟學獎獲得者叢 書》在講授*小二乘預測理論（第2章）的基礎上， 圍繞理性預期計量分析的主要的分析框架，一方面解 決結構宏觀計量分析中交叉方程約束所帶來的問題（ 第3、7、8和9章），另一方面解決從預測誤差中識別 基本衝擊時存在的困難（第4、5、6和10章），從而 擴展和進一步完善了理性預期計量經濟分析的框架， 使其*具有可操作性。該書對於理解理性預期計量經 濟學建模的主要方法和過程具有重要的理論和指導意 義。
    

作者簡介

拉爾斯·彼得·漢森，（Lars Peter Hansen），2013年諾貝爾經濟學獎得主。**宏觀經濟學家、芝加哥經濟學派代表人物之一、芝加哥大學經濟和社會科學**講座教授(David Rockefeller Distinguished Service Professor)。 托馬斯·J·薩金特，(Thomas J. Sargent)2011年諾貝爾經濟學獎得主，紐約大學的伯克利講席經濟學和商學教授（Berkley Professor of Economics and Business）以及胡佛研究所的**成員。

目錄

**章 導論
移動平均模型的各種表述方法
**線性理性預期模型
向量自回歸模型詮釋中的兩個難題
三篇連續時間理性預期模型論文
檢驗現值預算平衡問題
第2章 *小二乘法預測理論講義
1．引言
2．預測問題
3．涉及投影的重要結論
4．子空間的無窮序列
5．條件期望
6．線性預測理論
附 錄
第3章 **線性理性預期模型：設定與估計
引 言
1．一般模型
2．例子
3．識別
4．一階差分隱含的限制條件
5．似然估計法和推斷
6．將干擾項解釋為隱藏變量的非**模型
結 論
第4章 向量自回歸模型詮釋中的兩個難題
引 言
理性預期計量經濟學
1．未揭示的（unrevealing）的隨機過程
2．時間加總
3．結論
附 錄
第5章 現值預算平衡和消費與稅收鞅模型的時間序列含義
1．引言
2．現值預算平衡的含義
3．鞅模型
4．不可分偏好
5．一個實證例子
6．逼近誤差
7．可變實際利率
8．結論
附錄
第6章 預期現值預算平衡的含義：應用於戰後美國數據
1．引言
2．預期淨現值預算平衡的含義
3．應用於戰後美國數據
4．結論
第7章 動態經濟中連續時間遞歸線性模型的快速求解法
引言
1．*優資源配置問題
2．重要的線性算子
3．線性約束
4．*優線性規制問題
5．迭代求解方法
6．投資的調整成本模型
7．**收入模型
附錄A
附錄B
附錄C
第8章 用於連續時間線性理性預期模型的預測公式
1．卷積與預測
2．變換
3．例子
4．向量信息結構
5．非平穩性
第9章 離散時間數據的連續時間理性預期模型識別
1．引言
2．連續時間模型
3．當 (K，z ) 是一階馬爾科夫過程時的識別問題
4．連續時間中 z嚴格外生於 K時的識別問題
5．結論
附錄
**0章 經濟時間序列的跨期加總
引 言
1．問題的定義
2．離散抽樣過程的新息
3．抽樣過程的MAR
4．格蘭傑因果關繫
平均數據
6．抽樣區間趨於零時離散MAR的收斂性
7．結論
附錄： Y的自回歸表述
參考文獻