基本信息

• 商品名稱：資產組合選擇和資本市場的均值-方差分析/當代經濟學譯庫/當代經濟學繫列叢書
• 作者：(美)哈利·M.馬科維茲|主編:陳昕|譯者:朱菁//歐陽向軍
• 代碼：35
• 出版社：上海人民
• ISBN號：7208061246

其他參考信息

• 出版時間：2006-03-01
• 印刷時間：2006-03-01
• 版次：1
• 印次：1
• 開本：32開
• 包裝：平裝
• 頁數：525
• 字數：364千字

編輯推薦語

該書是美國大學研究生教材，配有附錄和練習題以及計算機程序。同時，由於該書介紹了資產組合選擇理論的一般模型及解法，在科技高度發達的**，投資專家和投資咨詢機構有可能利用計算機將這一理論應用於實踐。本書可供廣大經濟學研究者們閱讀學習。

目錄

資產組合選擇
和資本市場的
均值一方差分析
出版前言
中文版序言
譯者的話
序 言
**篇 一般資產組合
選擇模型
1 資產組合選擇模型
標準的均值一方差
資產組合選擇模型
有上界的標準分析
托賓一夏普一林特納模型
布萊克模型
空頭地位需要附屬
擔保品抵押的模型
名義與真實報酬
**章 附錄
加權和的均值和方差
一般樣本空間
**章 練習題
2 一般均值一方差資產
組合選擇模型
一般模型的三種形式
非線性的例子
歷史評述
第2章 練習題
3 一般模型的容量和假定
半定協方差矩陣
理論和實踐中的
資產組合約束條件
行業約束條件
協方差模型
外生資產
追蹤指數
證券交易量約束條件
為什麼是均值和方差
貝葉斯推斷
隱式的單一時期的效
用極大化
二次逼近
對Ey逼近的研究
1 相關的一些問題
第2篇 初步結論
4 可行資產組合集的性質
記號
序列的極限
Rn中的收斂
閉集
球面、球和開集
緊集
凸集
無界約束集
不容許方向和有界
可行方向
錐集
第4章 附錄
第4章 練習題
5 包含有均值、方差和
標準差的集合
包含有E的關繫
包含有V的關繫
補償變換
沿著直線的V
沿著一條直線的σ
凸函數
極小的可獲得V和σ
第5章 練習題
6 有仿射約束集的資產
組合選擇模型
約束條件下的極小化
有仿射約束集的有
效資產組合
第6章 附錄
第6章 練習題
第3篇 一般資產組合
選擇模型的解法
7 非退化模型的有效集
庫恩一塔克條件
臨界線
有效段
相鄰有效段
M的非奇異性
X和η的非負性
臨界線算法的有限性
有效EV集
選擇軸線
第7章 練習題
8 臨界線算法的起步
線性規劃的單純形法
價格和盈利性
臨界線算法的起步運行
第8章 練習題
9 對退化模型的分析
*為簡單“易行”的方法
E極大化的相持問題
退化性的相持問題
E無界化的相持問題
E有界時的有效集
字典順序
E無界
有關的專題
第9章 練習題
10 所有可行韻均值-方差組合
可獲得的Ey集的項
比較EV集的頂和底
可行EV集的邊
**0章 練習題
第4篇 特例
11 二維分析的標準形式
標準的三證券分析
秩為2的標準形式
標準分析中的有效集(秩為2)
有效EV組合之集的結
有效Eσ組合之集的線性段
k維標準分析
**1章 附錄
**1章 練習題
12標準約束集和市場資
產組合的效率
市場資產組合
標準約束集
市場資產組合的效率
一個簡單的市場
均衡模型
市場資產組合有效嗎?
預期收益與貝塔值
**2章 練習題
第5篇 資產組合選擇自算機程序
附錄矩陣代數和向量
空間基礎
數學的先決條件
矩陣標記的應用
矩陣的運算
逆陣
變量代換
n維幾何學
正交性
獨立性和子空間
坐標繫的轉換
Rn中的坐標變換
參考文獻
專業術語索引
譯者後記