基本信息

• 商品名稱：金融數學與金融工程實驗教程(附光盤數學實驗繫列教程)
• 作者：陳奇斌|主編:馮偉貞
• 代碼：28
• 出版社：華南理工大學
• ISBN號：9787562337027

其他參考信息

• 出版時間：2012-07-01
• 印刷時間：2012-07-01
• 版次：1
• 印次：1
• 開本：16開
• 包裝：平裝
• 頁數：155
• 字數：218千字

編輯推薦語

《金融數學與金融工程實驗教程(附光盤數學實驗繫列教程)》由陳奇斌主編，本書第l章由計量經濟學的三個重要實驗構成，試圖利用計算機程序模擬的方法，再現計量經濟學中經典假設條件下線性回歸模型的*小二乘估計法、異方差性和自相關性等三個基礎模型的理論結構，幫助學習者正確理解*小二乘估計量的性質、異方差性的性質及解決方法、自相關性的性質及解決方法。第2章為金融時間序列分析實驗，由兩個實踐性實驗所構成，分別就如何利用綜合分析的方法對非平穩時間序列進行分析與預測，如何利用協整的方時間序列進行分析與預測展開全過程的實驗。第3章為投資學實驗，由實踐性實驗“構造*優投資組合”和理論檢驗性實驗“CAPM模型與貝塔繫數”構成，以加深學習者對投資學中這兩個重要理論模型的認識和把握。第4章為金融衍生品實驗，期貨與期權是*基礎也是*重要的金融衍生品，因此本章由套期保值實驗和歐式期權定價實驗兩個實驗所構成。第5章由兩篇較成功的學生金融建模習作所構成，這是編者的一次大膽嘗試。

內容提要

《金融數學與金融工程實驗教程(附光盤數學實驗繫列教程)》由陳奇 斌主編，本書為金融數學與金融工程及相關專業實驗輔導教材。第l章為計 量經濟學實驗；第2章為金融時間序列分析實驗；第3章為投資學實驗；第4 章為金融衍生品實驗；第5章為綜合實驗案例，由兩個金融建模分析作品構 成。
     《金融數學與金融工程實驗教程(附光盤數學實驗繫列教程)》可作為 金融數學、金融工程及其他與經濟學、金融學相關專業的實驗教材及輔導 用書。
    

目錄

**章 計量經濟學實驗
實驗1 經典假設條件下線性回歸模型的*小二乘估計法
[實驗目的]
[實驗背景與理論基礎]
[實驗原理]
[實驗過程和步驟]
[實驗總結]
[思考與練習]
實驗2 異方差性及其性質
[實驗目的]
[實驗背景與理論基礎]
[實驗原理]
[實驗過程和步驟]
[實驗總結]
[思考與練習]
實驗3 自相關性及其性質
[實驗目的]
[實驗背景與理論基礎]
[實驗原理]
[實驗過程和步驟]
[實驗總結]
[思考與練習]
第2章 金融時間序列分析實驗
實驗4 利用綜合分析的方法對非平穩時間序列進行分析與預測
[實驗目的]
[知識準備]
[實驗內容]
[實驗步驟]
[思考與練習]
實驗5 利用協整的方時間序列進行分析與預測
[實驗目的]
[知識準備]
[實驗內容]
[實驗步驟]
[思考與練習]
第3章 投資學實驗
實驗6 構造*優投資組合
[實驗目的]
[實驗背景與理論基礎]
[實驗原理]
[實驗過程]
[實驗示例]
[實驗總結]
[思考與練習]
實驗7 CAPM模型與貝塔繫數
[實驗目的]
[實驗背景與理論基礎]
[實驗原理]
[實驗過程]
[實驗示例]
[實驗總結]
[思考與練習]
第4章 金融衍生品實驗
實驗8 套期保值實驗
[實驗目的]
[實驗理論基礎]
[實驗步驟]
[實驗總結]
[思考與練習]
實驗9 歐式期權定價實驗
[實驗目的]
[實驗理論基礎]
[實驗步驟]
[思考與練習]
第5章 綜合實驗案例
實驗10 基於滬深300股指期貨的ETF套期保值
[引言]
[股指期貨、套期保值和ETF基金簡介]
[滬深300股指期貨與ETF基金套期保值的實證分析]
[結論]
實驗11 股指期貨套期保值實證分析
[問題介紹]
[問題分析]
[基本假設]
[*優套期保值比率估計模型]
[套期保值效果測量模型]
[數據選擇及分析]
[滬深300股指期貨對ETF套期保值的實證分析]
[模型評價]
參考文獻