基本信息

書名:金融風險管理 經濟管理類課程教材 金融繫列

定價

作者:陸靜

出版社：中國人民大學出版社

出版日期：2019-01-01

ISBN：9787300264950

字數：

頁碼：392

版次：

裝幀：平裝

開本：16開

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內容提要

為保持教材的延續性，《金融風險管理（第2版）/經濟管理類課程教材·金融繫列》仍然劃分為13章。章是金融風險概述，介紹了金融風險的概念及特點、風險分類、各類風險之間的關聯性以及金融風險對經濟體繫的影響等；第2章是金融風險識別與管理，包括擬識別的金融風險類型、受險部位及產生的原因和嚴重程度，以及識別方法等；第3章是金融風險測度工具與方法，介紹了常用的統計指標和計量工具；第4章是信用風險，介紹了信用風險度量的方法、模型和管理辦法；第5章是市場風險，介紹了市場風險的度量和管理方法；第6章是利率風險，介紹了利率風險的測量和管理方法；第7章是流動性風險，介紹了流動性風險的計量和管理方法；第8章是彙率風險，介紹了彙率風險的計量和管理方法；第9章是操作風險，介紹了操作風險的度量和管理方法；0章是其他風險，介紹了國家風險、聲譽風險、戰略風險和合規風險的度量和管理方法；1章是壓力測試，介紹了信用風險、市場風險、流動性風險和操作風險等主要金融風險壓力測試的流程和方法；2章是巴塞爾協議Ⅲ，介紹了新的資本監管框架和標準；3章是經濟資本與風險調整績效，討論了對於經濟資本的計量和分配，以及風險調整後的資本回報率等問題。
與外同類教材相比，《金融風險管理（第2版）/經濟管理類課程教材·金融繫列》具有以下幾個特點：
（1）全面性，不僅介紹了傳統的信用風險、市場風險、流動性風險、利率風險和彙率風險等，還詳細介紹了操作風險、國家風險、聲譽風險、戰略風險和合規風險等近年來金融機構面臨的新的風險；
（2）深人性，不僅詳細討論了每一類金融風險的定量測算方法，還介紹了主要金融風險壓力測試的過程和方法；
（3）新穎性，緊跟金融風險計量和監管的發展，根據巴塞協議Ⅲ的主要內容，討論了宏觀審慎監管和對繫統重要性金融機構的監管框架等；
（4）完備性，為便於學習，把金融風險管理中常用的統計指標和工具歸納在第3章，方便查閱，當然，如果任課教師認為學生已經具備這方面的知識，可以直接跳過第3章；
（5）實用性，對於各類金融風險的不同計量方法，盡可能地舉例闡述，方便自學，也可直接應用於實際問題的分析。

目錄

章 金融風險概述
1．1 金融風險的概念
1．2 金融風險的特點
1．3 金融風險的分類
1．4 金融風險對經濟體繫的影響
1．5 風險管理發展歷程
1．6 風險管理的重要性

第2章 金融風險識別與管理
2．1 金融風險識別概述
2．2 金融風險識別的基本內容
2．3 金融風險識別方法
2．4 金融風險管理的主要方法

第3章 金融風險測度工具與方法
3．1 統計學基礎
3．2 金融風險測度概述
3．3 風險價值（VaR）的計算與應用
3．4 利用極值理論計算VaR
3．5 利用歷史模擬法計算VaR
3．6 利用蒙特卡羅法計算VaR

第4章 信用風險
4．1 信用風險概述
4．2 傳統信用風險度量
4．3 信用等級轉移
4．4 KMV模型
4．5 CreditMetrics模型
4．6 CPV模型
4．7 CreditRisk+模型
4．8 信用風險管理

第5章 市場風險
5．1 市場風險概述
5．2 市場風險度量
5．3 市場風險管理

第6章 利率風險
6．1 利率風險概述
6．2 利率風險度量
6．3 利率風險管理

第7章 流動性風險
7．1 流動性風險概述
7．2 流動性風險分類
7．3 流動性風險來源
7．4 流動性風險度量
7．5 流動性風險管理

第8章 彙率風險
8．1 彙率風險概述
8．2 彙率風險度量
8．3 彙率風險管理

第9章 操作風險
9．1 操作風險概述
9．2 操作風險度量
9．3 操作風險管理

0章 其他風險
10．1 國家風險
10．2 聲譽風險
10．3 戰略風險
10．4 合規風險
……

1章 壓力測試
2章 巴塞爾協議Ⅲ
3章 經濟資本與風險調整績效
參考文獻

作者介紹

陸靜，重慶大學經濟與工商管理學院博士、教授、博士生導師。美國加州大學聖地亞哥分校（UCSD）訪問學者。主要研究方向為行為金融、市場微觀結構、公司財務與資產定價、金融風險計量與管理、商業銀行風險管理與經營管理等。

序言

章 金融風險概述
1．1 金融風險的概念
1．2 金融風險的特點
1．3 金融風險的分類
1．4 金融風險對經濟體繫的影響
1．5 風險管理發展歷程
1．6 風險管理的重要性

第2章 金融風險識別與管理
2．1 金融風險識別概述
2．2 金融風險識別的基本內容
2．3 金融風險識別方法
2．4 金融風險管理的主要方法

第3章 金融風險測度工具與方法
3．1 統計學基礎
3．2 金融風險測度概述
3．3 風險價值（VaR）的計算與應用
3．4 利用極值理論計算VaR
3．5 利用歷史模擬法計算VaR
3．6 利用蒙特卡羅法計算VaR

第4章 信用風險
4．1 信用風險概述
4．2 傳統信用風險度量
4．3 信用等級轉移
4．4 KMV模型
4．5 CreditMetrics模型
4．6 CPV模型
4．7 CreditRisk+模型
4．8 信用風險管理

第5章 市場風險
5．1 市場風險概述
5．2 市場風險度量
5．3 市場風險管理

第6章 利率風險
6．1 利率風險概述
6．2 利率風險度量
6．3 利率風險管理

第7章 流動性風險
7．1 流動性風險概述
7．2 流動性風險分類
7．3 流動性風險來源
7．4 流動性風險度量
7．5 流動性風險管理

第8章 彙率風險
8．1 彙率風險概述
8．2 彙率風險度量
8．3 彙率風險管理

第9章 操作風險
9．1 操作風險概述
9．2 操作風險度量
9．3 操作風險管理

0章 其他風險
10．1 國家風險
10．2 聲譽風險
10．3 戰略風險
10．4 合規風險
……

1章 壓力測試
2章 巴塞爾協議Ⅲ
3章 經濟資本與風險調整績效
參考文獻