基本信息

書名:計量經濟分析

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作者:威廉·H.格林(WilliamH.Greene)

出版社：中國人民大學出版社

出版日期：2020-08-01

ISBN：9787300276458

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裝幀：平裝

開本：128開

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內容提要

《計量經濟分析 》(第八版)是對持續發展的計量經濟學領域的全面概述。本書試圖展現足夠多的計量經濟學主題,使得學生能夠從研究生入門水平進入實踐或更高級的研究中。本書分為五個部分：一是對計量經濟學的規範表述，從對其基本支柱——回歸模型的討論開始，再對線性小二乘法的估計與推斷等進行分析；二是對回歸模型進行三項重要擴展，包括廣義回歸模型、回歸方程組以及效應異質性模型；三是介紹不同的估計方法，包括極大似然估計法、蒙特卡洛分析法與模擬法等；四是探討宏觀計量經濟學時間序列數據, 五是分析微觀計量經濟學截面數據和面板數據。
本書旨在成為計量經濟學入門與專業文獻之間的橋梁。本書是為培養社會科學家所撰寫的,可作為學習一年時間計量經濟學的研究生教材。

目錄

部分 線性回歸模型
章 計量經濟學 3
1.1 引言 3
1.2 計量經濟學範式 3
1.3 計量經濟學實踐 5
1.4 微觀計量經濟學和宏觀計量經濟學 5
1.5 計量經濟學建模 6
1.6 本書結構安排 8
1.7 準備工作 9
第2章 線性回歸模型 12
2.1 引言 12
2.2 線性回歸模型的形式 13
2.3 線性回歸模型的假設 16
2.4 歸納與總結 25
第3章 小二乘回歸 27
3.1 引言 27
3.2 小二乘回歸的形式 27
3.3 分塊回歸和偏回歸 34
3.4 偏回歸和偏相關繫數 36
3.5 擬合優度和方差分析 39
3.6 線性變換回歸 45
3.7 歸納與總結 46
第4章 回歸模型的 小二乘估計 49
4.1 引言 49
4.2 小二乘估計的動機 50
4.3 小二乘估計量的統計特性 52
4.4 小二乘估計量的漸近特性 57
4.5 穩健估計和推斷 65
4.6 b的一個函數的漸近分布:δ 法 71
4.7 區間估計 73
4.8 預測與預報 77
4.9 數據問題 83
4.10 歸納與總結 94
第5章 假設檢驗與模型選擇 99
5.1 引言 99
5.2 假設檢驗方 99
5.3 假設檢驗的三種方法 103
5.4 大樣本檢驗與穩健推斷 117
5.5 非線性約束檢驗 120
5.6 非嵌套模型之間的選擇 122
5.7 設定檢驗 124
5.8 模型建立?D?D?D由一般到簡單的策略 126
5.9 歸納與總結 129
第6章 函數形式、雙重差分和結構變化 134
6.1 引言 134
6.2 使用二值變量 134
6.3 雙重差分回歸 147
6.4 通過拐點回歸和斷點回歸分析社會政策 155
6.5 變量的非線性 162
6.6 結構突變與參數變化 169
6.7 歸納與總結 175
第7章 非線性、半參數和非參數回歸模型 180
7.1 引言 180
7.2 非線性回歸模型 181
7.3 中位數與分位數回歸 201
7.4 偏線性回歸 209
7.5 非參數回歸 211
7.6 歸納與總結 213
第8章 內生性和工具變量估計 217
8.1 引言 217
8.2 擴展模型的假設 220
8.3 工具變量估計 222
8.4 兩階段 小二乘、控制函數與有限信息極大似然估計 228
8.5 內生虛擬變量:估計處理效應 235
8.6 假設檢驗 245
8.7 弱工具與有限信息極大似然 250
8.8 測量誤差 252
8.9 非線性工具變量估計 258
8.10 自然實驗和因果效應探索 261
8.11 歸納與總結 263
第2部分 廣義回歸模型與方程組
第9章 廣義回歸模型與異方差性 269
9.1 引言 269
9.2 穩健 小二乘估計與推斷 270
9.3 小二乘特性與工具變量 273
9.4 使用廣義 小二乘法的有效估計 277
9.5 異方差性與加權 小二乘法 280
9.6 異方差性檢驗 283
9.7 兩項應用 285
9.8 歸納與總結 289
0章 回歸方程組 294
10.1 引言 294
10.2 似不相關回歸模型 296
10.3 需求方程組:奇異方程組 306
10.4 聯立方程模型 313
10.5 歸納與總結 330
1章 面板數據模型 337
11.1 引言 337
11.2 面板數據建模 338
11.3 混合回歸模型 346
11.4 固定效應模型 356
11.5 效應模型 365
11.6 非球形分布和穩健協方差估計 381
11.7 空間自相關 383
11.8 內生性 387
11.9 面板數據的非線性回歸 405
11.10 參數異質性 409
11.11 歸納與總結 418
第3部分 估計方法
2章 計量經濟學的估計框架 427
12.1 引言 427
12.2 參數估計與推斷 428
12.3

作者介紹

威廉?H.格林（William H. Greene），1976年畢業於美國威斯康星大學麥迪遜分校，獲經濟學博士學位。現任美國紐約大學斯特恩商學院經濟學教授、豐田汽車講席教授。曾任教於康奈爾大學，並擔任賓夕法尼亞州立大學、悉尼大學、牛津大學等學術機構的訪問教授。
格林教授在理論計量方法研究方面有突出的貢獻，特別是在面板數據方面。此外，他在應用計量經濟學方面也有出色的成果。他在國際學術期刊上發表論文一百多篇，其中有不少發表在國際期刊上，如《美國經濟評論》(American Economic Review)、《計量經濟學》(Econometrica)、《經濟學展望》(Journal of Economic Perspective)、《計量經濟學雜志》(Journal of Econometrics)等。

序言