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店鋪:遼寧音像出版社圖書專營店 出版社:清華大學出版社 ISBN:9787302556114 商品編碼:10029319825615 包裝:平裝 出版時間:2020-08-01 作者:JerryMa
"基本信息 書名:期貨多空邏輯 定價 作者:JerryMa 出版社:清華大學出版社 出版日期:2020-08-01 ISBN:9787302556114 字數:217000 頁碼:200 版次: 裝幀:平裝 開本:16開 商品重量: 編輯推薦
深貼水 低庫存 低利潤——做多 高升水 高庫存 高利潤——做空 深貼水 低庫存 高利潤——正套 高升水 高庫存 低利潤——反套 內容提要
市場上關於期貨技術分析的圖書多如牛毛,而關於期貨基本面分析的圖書並不多見,即使有相關的基本面圖書,絕大部分也是偏於理念而缺乏實戰案例和經驗,讀者即便理解了基本面交易理念,在實戰中往往也不知如何下手。而《期貨多空邏輯》從投研框架和交易體繫入手,在基礎知識、交易理念、交易體繫三個方面深入淺出地講解期貨基本面分析之道,可以讓你輕松擁有成功的投資人生! 全書分為15章,從期貨基本面基礎開始介紹,然後一步一步建立投資研究框架, 後基於投資研究框架打造了一整套交易繫統,並對交易繫統不斷進行完善和優化,讓交易者掌握基本面分析的相關投資研究框架,了解交易繫統是如何一步步建立起來的,而不是機械記憶一些交易的套路。通過《期貨多空邏輯》,讀者會掌握庫存、基差、利潤、價差、期限結構等基本面分析的核心要素,也會了解到交易制度以及套利相關內容。《期貨多空邏輯》內容是作者多年期貨交易的經驗總結,得到了眾多交易者,尤其是機構交易者的贊同和認可。 《期貨多空邏輯》的讀者對像主要是對期貨基本面交易感興趣的投資者。基本面投資知易行難,通過吸收別人的經驗來提高自己是聰明投資者的做法,從而使投資事業事半功倍!
目錄
章?基差與升貼水?/?1 1.1?基差及其構成?/?2 1.2?什麼是升貼水?/?4 1.3點價與基差交易?/?4 1.4?基差與交易方向?/?5 第2章期限結構暗示了什麼?/?9 2.1?什麼是期限結構?/?10 2.2?期限結構反映了什麼?/?10 2.3?期限結構與商品價格的關繫?/?14 2.4?利潤同樣具有期限結構?/?15 2.5?期限結構與價格漲跌的進一步解讀?/?16 第3章如何理解商品的周期?/?19 3.1?工業品的庫存周期?/?20 3.2?農產品的蛛網周期?/?22 3.3?生長特性導致的供應周期?/?25 3.4?天氣因素導致的行情周期?/?26 第4章產業鏈分析主要看什麼?/?35 4.1?供需平衡分析是基礎?/?36 4.2?庫存與利潤在產業鏈中的分布?/?40 4.3?上中下遊側重點是什麼?/?43 4.4?工業品與農產品的分析重點?/?45 第5章?期貨交易中的正確思維?/?47 5.1?期貨交易的核心是概率思維?/?48 5.2?讓自己的交易處於平衡狀態?/?50 5.3?事前風控的理念與操作方法?/?54 5.4?忠於客觀,利用主觀?/?55 第6章?驅動力與信號驗證?/?61 6.1?期貨分析的三種方法?/?62 6.2?驅動力與信號驗證的理念?/?65 6.3?先存疑後驗證的信息解讀方式?/?66 第7章?基於“庫存 基差 利潤”的交易邏輯?/?71 7.1?基於基差的交易邏輯?/?72 7.2?基於“庫存 基差”的交易邏輯?/?74 7.3?基於“庫存 基差 利潤”的交易方法?/?75 7.4?“庫存 基差 利潤”交易邏輯的注意事項?/?77 第8章?對商品期貨如何做價值投資?/?81 8.1?什麼是真正的價值投資?/?82 8.2?對主力合約如何做價值投資?/?84 8.3?對單個商品如何做價值投資?/?86 8.4?如何以定投的方式做商品期貨?/?88 第9章?基於“估值 驅動”的交易邏輯?/?93 9.1?如何尋找估值指標?/?94 9.2?如何構造驅動指標?/?96 9.3?如何量化“估值 驅動”交易邏輯?/?97 9.4?“估值 驅動”交易邏輯的變形?/?99 0章?倉單在交易中的重要性?/?107 10.1?注冊倉單與有效預報?/?108 10.2?倉單與期貨升貼水的關繫?/?109 10.3?注冊倉單與庫存的關繫?/?111 10.4?倉單強制注銷的意義?/?112 1章?基於“倉單 基差”的交易邏輯?/?115 11.1?什麼是虛實盤比?/?116 11.2?基於“倉單 基差”的交易方法?/?118 11.3?基於“期限結構 倉單驗證”的跨期交易?/?120 11.4?期貨交易中的兩個安全邊際?/?122 2章?關於交割制度應該注意哪些事?/?127 12.1?倉單有效期的重要性?/?128 12.2?標準品與替代品的升貼水情況?/?131 12.3?基準交割倉庫所在地?/?133 3章?跨期套利的核心邏輯?/?137 13.1?如何理解正套與反套?/?138 13.2跨期套利常見的四種邏輯?/?140 13.3基於“庫存 基差 利潤”的跨期策略?/?143 13.4跨期套利如何看著基差來做月差?/?145 13.5期限結構與庫存倉單驗證的跨期策略?/?150 13.6?基於預期邏輯的跨期套利?/?151 4章?跨品種套利的交易思路?/?155 14.1?基於產業利潤的套利邏輯?/?156 14.2?基於伴生關繫的套利邏輯?/?159 14.3?基於替代關繫的套利邏輯?/?163 14.4?基於宏觀對衝的套利邏輯?/?166 14.5?基於期限結構的套利邏輯?/?169 5章?行情反轉的重要信號?/?173 15.1?行情反轉的三個重要信號?/?174 15.2?根據主力持倉判斷行情反轉?/?177 15.3?根據盤面供求關繫判斷反轉?/?182 參考文獻?/?185 附錄?合約代碼?/?187 致謝?/?190 作者介紹
Jerry Ma,南開大學金融學碩士,中級經濟師,“交易法門”公眾號作者,曾在某上市銀行總行從事信審工作,有十幾年的股票和期貨交易經驗,對商品期貨交易頗有心得,喜歡分享個人的一些交易經驗和思考總結。他倡導交易中的概率思維,在積極參與大概率事件的同時,努力防範小概率事件,他所提出的“庫存 基差 利潤”的交易框架得到廣大期貨交易者的認可。Jerry Ma通過現貨邏輯與期貨規則相結合的方式闡述期貨漲跌的邏輯,為期貨交易者打開了一扇新的期貨交易之門。 序言
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