《隨機波動率LIBOR市場模型及其利率衍生產品定價》基於LIBOR市場模型核心要素和利率衍生證券價值結構特征,運用金融資產無套利定價原理、數值計算與隨機分析析等方法,對利率衍生證券定價及其應用問題進行分析與探討。核心內容包括三個方面:一是將隨機波動率與跳躍擴散雙重驅動引入標準化LIBOR市場模型框架,建立一類有效的非標準化LIBOR市場模型;二是運用高階迭代近似逼近技術,針對利率互換期權、CMS價差期權(CMSSO)等重要利率衍生產品,建立有效理論定價和數值模擬模型;三是運用理論研究成果對外彙結構性產品定價進行研究探討。
《隨機波動率LIBOR市場模型及其利率衍生產品定價》主要適合從事金融工程理論方法研究工作學者和金融學、應用數學、統計學專業高年級本科生、研究生使用,也可以為從事證券投資分析的實業界人士提供科學理論指導。