《期貨與期權市場導論（第7版）/金融學譯叢》由著名金融學家約翰·C·赫爾教授所著，是國際知名商學院普遍采用的金融衍生品教材之一。
《期貨與期權市場導論（第7版）/金融學譯叢》作者用通俗易懂的語言繫統講述了衍生品市場的機制、衍生品的運用及其定價原理。與作者的另一本經典著作《期權、期貨與其他衍生品》相比，《期貨與期權市場導論（第7版）/金融學譯叢》在知識點的涵蓋上大體與之相同，但是難度有所降低，不涉及微積分方面的計算，更便於在數學方面沒有受過嚴格訓練的讀者學習和參考。
在此次修訂中，作者增加了討論次貸危機的內容，並詳細論述了以次級抵押貸款為擔保品創造的衍生品，次貸危機爆發的原因，以及未來如何避免危機再次發生等內容。
此外，《期貨與期權市場導論（第7版）/金融學譯叢》還新增專章討論發展中國家的衍生品市場。
《期貨與期權市場導論（第7版）/金融學譯叢》適用於工商、經濟以及其他專業為本科生以及研究生開設的金融衍生品課程。此外，《期貨與期權市場導論（第7版）/金融學譯叢》也適用於想進一步深入r解期貨與期權市場的從業者。

約翰·C·赫爾，加拿大多倫多大學教授，Bonharm金融中心主任，國際公認的金融衍生品方面，研究領域包括信用風險、經理股票期權、波動率曲面市場風險以及利率衍生品。他著有《風險管理與金融機構》、《期權、期貨與其他衍生品》和《期貨與期權市場導論》等經典著作，其有關金融衍生品的教材和著作被翻譯成多種文字，並在全世界廣泛流行。

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第1章 緒論
1．1 期貨合約
1．2 期貨市場的發展歷史
1．3 場外交易市場
1．4 遠期協議
1．5 期權
1．6 期權市場的發展歷史
1．7 交易者的類型
1．8 套期保值交易者
1．9 投機者
1．10 套利交易者
1．11 危險

第2章 期貨市場交易制度
2．1 期貨頭寸的建倉與平倉
2．2 期貨合約條款
2．3 期貨價格向現貨價格的收斂
2．4 保證金賬戶的操作
2．5 場外交易市場
2．6 報紙刊登的價格信息
2．7 交割
2．8 交易者的類型以及交易指令的類型
2．9 監管
2．10 會計與稅收處理
2．11 遠期協議與期貨合約

第3章 使用期貨合約的套期保值策略
3．1 基本原理
3．2 支持與反對套期保值交易的言論
3．3 基差風險
3．4 交叉套期保值
3．5 股票指數期貨合約
3．6 套期保值頭寸的展期

第4章 利率
4．1 利率的類型
4．2 利率的測算
4．3 零息利率
4．4 債券定價
4．5 計算國債零息利率
4．6 遠期利率
4．7 遠期利率協議
4．8 利率期限結構理論

第5章 遠期價格與期貨價格的決定
5．1 投資型資產與消費型資產
5．2 賣空
5．3 假設條件與符號含義
5．4 投資型資產的遠期價格
5．5 收入已知
5．6 收益率已知
5．7 遠期協議的估值
5．8 遠期價格與期貨價格相等嗎？
5．9 股票指數期貨的價格
5．10 貨幣遠期協議與貨幣期貨合約
5．11 商品期貨
5．12 持有成本
5．13 交割選擇
5．14 期貨價格與預期現貨價格

第6章 利率期貨
6．1 天數計算慣例以及報價慣例
6．2 長期國債期貨
6．3 期貨
6．4 久期
6．5 基於久期概念的期貨套期保值策略

第7章 互換
7．1 利率互換的交易機制
7．2 天數計算問題
7．3 確認書
……

第8章 證券化與2007年的次貸危機
第9章 期權市場運行機制
第10章 股票期權的性質
第11章 期權交易策略
第12章 二叉樹期權定價理論簡介
第13章 股票期權的估值：布萊克一斯科爾斯一默頓模型
第14章 發展中國家的衍生品市場
第15章 股票指數期權與貨幣期權
第16章 期貨期權
第17章 希臘字母
第18章 二叉樹模型的實際運用
第19章 波動率微笑曲線
第20章 在險價值
第21章 利率期權
第22章 奇異期權與其他非標準期權
第23章 信用衍生品
第24章 天氣、能源以及保險衍生品
第25章 衍生品交易帶來的災難與教訓

小測驗答案
詞彙表
譯後記

起初我被說服寫這本書是因為同事們很喜歡我寫的另一本書，《期權、期貨與其他衍生品》。但是他們發現，對他們的學生來說，那本書的內容有點太難了。本書涵蓋的主要知識點與《期權、期貨與其他衍生品》大致相同，但是難度有所降低，更便於在數學方面沒有受過嚴格訓練的讀者理解其含義。這兩本書的一個重要差別在於，本書沒有涉及微積分方面的計算。《期貨與期權市場導論》適合於工商、經濟以及其他專業為本科生以及研究生開設的選修課程。此外，想進一步提高自己對期貨、期權市場了解程度的從業者也可以使用這本書。
自《期貨與期權市場導論》第六版出版以來，整個世界經歷了一場嚴重的金融危機，衍生品市場遭到了許多人的批評。學生們想要討論這個問題，我發現在衍生品課程剛開始授課時很適合討論這個問題。因此，我在本書較前的位置設計了一篇討論次貸危機的章節（即第8章）。這一章討論了以次級抵押貸款為擔保品創造的衍生品、次貸危機爆發的原因，以及未來如何避免危機再次發生。
教師可以采用多種方式使用本書。教師可以選擇隻講授前12章，最終以二叉樹模型結束整個授課內容。對於那些想講授更多內容的教師來說，可以在第13章至第25章之間自由選擇所要講的章節並自由排序。從第18章開始，每一章都是相互獨立的，可以在授課計劃中隨意加入或取消，不會造成任何問題。我建議教師用第25章作為授課的結束章節，因為很多學生認為這一章的內容很有趣。
本版教材的改動
本版教材做了很多改動，更新了一些材料，對表述方式也進行了改進。例如：
1.加入了討論證券化與次貸危機的新章節（第8章）。自第六版出版發行以來，金融市場爆發的次貸危機使得學生們對這類話題非常感興趣。
2.新加入了一章專門討論發展中國家的衍生品使用情況（第14章）。
3.使用期貨合約進行套期保值的這一章（第3章）被進一步簡化，並增加了解釋標準差、相關性、回歸以及資本資產定價模型的附錄。這是依據很多教師提出的建議進行的改動。
4.在講述在險價值模型時，我使用本次次貸危機的真實數據設計了實例。讀者或教師可以在我的個人網站上查找到本案例的電子表格。這一改動可以讓本書的內容更吸引讀者，同時教師也可以利用這一事例設計更多的問題。
5.增加了有關期貨式期權、場外衍生品交易中清算所的作用以及VIX指數的新內容。近些年來，這些知識點逐漸變得越來越重要。
6.DerivaGem軟件有了極大的改進。2.00版本可用於信用衍生品的估值。近些年來，信用衍生品在衍生品市場上的重要性越來越凸顯。對於Mac和I_inux用戶來說，可用於OpenOffice繫統的DerivaGem版本已被開發出來並提供給讀者。應廣大讀者的要求，我們還可以向大家提供DerivaGem函數的代碼。
7.增加了許多章後習題。
8.供教師使用的題庫內容進一步完善。