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  • 門限自回歸模型的平穩性理論 [Stationary Theory of TAR Models]
    該商品所屬分類:圖書 -> 經濟科學出版社
    【市場價】
    529-768
    【優惠價】
    331-480
    【作者】 聶思玥 
    【出版社】經濟科學出版社 
    【ISBN】9787514198317
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    內容介紹



    出版社:經濟科學出版社
    ISBN:9787514198317
    版次:1

    商品編碼:12545673
    品牌:經濟科學出版社
    包裝:平裝

    外文名稱:Stationary
    開本:16開
    出版時間:2019-05-01

    用紙:膠版紙
    頁數:198
    字數:220000

    正文語種:中文
    作者:聶思玥


        
        
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    內容簡介

    由於中央政府一直在推行經濟體制改革,我國經濟經歷了不同時期的經濟體制轉變,經濟變量在這種情況下極有可能表現出非線性的動態調整特征。如果使用線性模型進行研究,則很有可能忽略了這些非線性特征,得到不準確甚至錯誤的結論。
    在此背景下,《門限自回歸模型的平穩性理論》對門限自回歸模型的理論進行研究,比較不同類型的門限自回歸模型的特點,對不同條件下門限自回歸模型的非平穩性檢驗方法的漸近分布理論和有限樣本性質進行研究,並用這些理論對人民幣彙率的非線性動態調整過程進行實證研究。

    作者簡介

    聶思玥,男,1982年生,江西新干人。南開大學經濟學博士,現就職於山西大學管理與決策研究所、經濟與管理學院。研究領域包括計量經濟學理論與應用、金融計量經濟學。一直跟蹤研究金融時間序列分析,集中於非平穩非線性金融時間序列模型及統計推斷研究,本書是作者在這個領域研究成果的一部分;此外,作者還致力於繫統性金融風險管理方面的研究。本書受到教育部人文社科研究青年項目(18YJC790119):“基於因果視角的金融網絡繫統性風險溢出效應測度研究”的資助;同時,還受到山西省“1331工程”重點創新團隊建設計劃資助。

    內頁插圖

    目錄

    第1章 緒論
    1.1 選題背景和研究意義
    1.2 國內外研究綜述
    1.3 研究內容
    1.4 本書創新與突破

    第2章 總體平穩條件下的門限自回歸模型
    2.1 門限自回歸模型的設定與平穩性質
    2.2 門限效應的檢驗與估計
    2.3 SETAR與MTAR建模的比較
    2.4 本章小結

    第3章 MTAR模型的單位根檢驗
    3.1 非線性條件下的傳統單位根檢驗
    3.2 2體制MTAR模型的單位根檢驗
    3.3 3體制MTAR模型的單位根檢驗
    3.4 非平穩與非線性的聯合檢驗
    3.5 本章小結

    第4章 SETAR模型的單位根檢驗
    4.1 2體制SETAR模型的單位根檢驗
    4.2 3體制SETAR模型的單位根檢驗
    4.3 非平穩條件下SETAR模型的估計參數推斷
    4.4 本章小結

    第5章 人民幣彙率的均值回復過程與局部非平穩——基於SETAR模型的實證研究
    5.1 均衡彙率的研究現狀
    5.2 理論基礎與計量方法
    5.3 數據與模型設定
    5.4 實證結果
    5.5 本章小結

    第6章 總結與展望
    6.1 總結
    6.2 研究展望

    附錄
    參考文獻
    後記
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    前言/序言

    經濟學理論和經濟研究實踐都表明,很多重要的宏觀經濟時間序列可能表現出非線性動態調整特征。而這類非線性動態調整特征需要依靠非線性時間序列模型纔能準確地進行建模。作為非線性時間序列主流模型之一的門限自回歸(TAR)模型,自湯家豪(Tong,1983)較完整地提出後,其估計和檢驗理論都得到了迅速的發展和完善。在恩德斯和格蘭傑(Enders and Granger,1998)提出了衝量自回歸模型(MTAR)後,湯家豪(1983)提出的模型被稱為自激勵門限自回歸模型(SETAR),這樣TAR模型就被區分為SETAR模型和MTAR模型。然而,學術界一直沒有文獻對這兩類模型進行繫統的對比研究。在總體平穩條件下,本書對這兩類門限自回歸模型進行了繫統的對比研究。在非平穩性理論研究方面,本書在坎納爾和漢森(Caner and Hansen,2001)(後文簡稱為CH(2001》、西奧(Seo,2008)以及卡普坦尼爾斯和欣恩(KS,2006)等人的基礎上,對SETAR和MTAR模型的單位根檢驗理論進行了深入的拓展研究。因而,本書的主要研究工作可從以下四個方面闡明。
    在SETAR與MTAR建模的比較研究方面,本書從直觀特征、樣本統計矩、經濟含義以及建模特征四個方面對SETAR和MTAR模型進行了詳細的對比研究。研究結論認為,MTAR過程比SETAR過程有更多的尖點;在平穩條件下,兩類模型的樣本矩函數都穩定地收斂到其總體矩,但總體矩函數的具體計算公式未知;SETAR模型一般適用於研究經濟變量的均值回復性等問題,而MTAR模型則可刻畫政策對衝的實時有效性等經濟問題;在建模方面,本書認為用bootstrap臨界值加權的WSSR方法可以有效地進行模型甄別,提高建模準確率。
    為揭示傳統單位根檢驗方法在非線性條件下的不適用性,本書用ADF、PP、KPSS、ERS等單位根檢驗方法對各類不同的非線性模型進行檢驗尺度和檢驗功效模擬。結論認為,非線性特征由於其具體形式和參數的不同,可能會對數據過程的非平穩性起到“激化”作用,也可能會對非平穩性起到一定的“隱藏”作用,有必要從非線性模型的理論層面發展非線性單位根檢驗理論。
    在SETAR模型與MTAR模型單位根檢驗的理論研究方面,本書第3章將坎納爾和漢森(2001)的2體制MTAR模型單位根檢驗理論拓展到3體制MTAR模型的單位根檢驗中,得到了檢驗統計量的漸近分布;在第4章中分別將西奧(2008)的2體制SETAR模型單位根檢驗理論以及卡普坦尼爾斯和欣恩(2006)的2體制SETAR模型單位根檢驗理論拓展到估計方程含截距項的情形下,推導得到了檢驗統計量的漸近分布。在蒙特·卡洛(Monte Carlo)模擬研究方面,本書在一般情況下和均值突變情況下,分別用各個統計量的漸近臨界值和bootstrap臨界值對其檢驗尺度和檢驗功效進行模擬。結果顯示在MTAR模型的單位根檢驗中,漸近臨界值方法在樣本容量較小時檢驗尺度偏大,但檢驗功效則尚可;而對於bootstrap方法,除了在含均值突變3體制EQ-MTAR的單位根檢驗中表現出檢驗尺度偏大以外,其他時候的檢驗尺度和檢驗功效都較為滿意。在SETAR單位根檢驗的模擬試驗中,漸近臨界值法在所有模擬試驗中都表現為檢驗功效偏低,而bootstrap方法的檢驗尺度和檢驗功效均較好。
    在實證研究部分,本書用3體制SETAR模型研究了人民彙率的非線性動態調整問題。主要結論是:人民彙率的退勢序列存在“BOI”區域,該過程應該用3體制SETAR模型來進行描述;在短期動態均衡中,人民之間存在相對購買力平價的關繫,但調整周期長,是一個強持續性過程;人民幣彙率有更大比例處於升值體制中,可認為人民幣升值壓力較大,且升值體制較貶值體制有著更快的均值回復速度,顯示了市場對升值壓力的抵抗和一定程度的外干預力量。
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