《中國通貨膨脹持續性實證研究》嘗試從多角度、多層次對中國通貨膨脹持續性進行研究，目的在於為中國貨幣政策的選擇提供可靠的依據。首先在時變均值假定下對中國總體通貨膨脹持續性進行測度，並利用一個結構時間序列模型分析了中國通貨膨脹持續性產生的根源。其次，驗證了中國八大類構成成分CPI通貨膨脹率的分數單整過程，並基於ARFIMA模型對不同類別CPI通貨膨脹持續性的差異進行了分析。然後，運用時變參數自回歸模型並結合卡爾曼濾波的方法研究了中國通貨膨脹持續性的動態特征。最後分析中國通貨膨脹持續性的區域差異，並利用一個因子分析模型進行了解釋。

男 ，1980年11月出生，漢族，遼寧撫順人，經濟學博士，遼寧石油化工大學經濟管理學院講師。研究方向：貨幣政策、數量經濟學。

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第1章 緒論
1．1 選題背景及研究意義
1．2 國內外文獻綜述
1．3 研究的內容、方法及結構安排
1．4 本書創新之處與不足

第2章 通貨膨脹持續性相關理論基礎
2．1 通貨膨脹持續性的內涵
2．2 通貨膨脹持續性產生的根源
2．3 通貨膨脹持續性測度方法
2．4 通貨膨脹持續性理論模型
2．5 本章小結

第3章 中國通貨膨脹持續性研究方法
3．1 通貨膨脹持續性的簡化測度方法
3．2 通貨膨脹持續性的結構測度方法
3．3 分類通貨膨脹持續性測度方法
3．4 通貨膨脹持續性動態特征研究方法
3．5 域通貨膨脹持續性研究方法
3．6 通貨膨脹持續性結構突變檢驗方法
3．7 本章小結

第4章 中國通貨膨脹持續性測度分析
4．1 通貨膨脹持續性的簡化測度
4．2 通貨膨脹持續性的結構測度
4．3 分類通貨膨脹持續性的測度
4．4 本章小結

第5章 中國通貨膨脹持續性的動態特征分析
5．1 中國通貨膨脹的動態特征分析
5．2 通貨膨脹持續性的動態特征分析
5．3 本章小結

第6章 中國通貨膨脹持續性區域差異分析
6．1 數據來源及分析
6．2 區域通貨膨脹持續性的測度
6．3 區域通貨膨脹持續性的結構突變檢驗
6．4 區域通貨膨脹持續性差異進一步解釋
6．5 本章小結

第7章 中國通貨膨脹持續性影響因素分析
7．1 通貨膨脹持續性影響因素
7．2 通貨膨脹持續性影響因素模型構建及識別
7．3 中國通貨膨脹持續性影響因素的實證分析
7．4 本章小結

第8章 結論及其政策建議
8．1 研究結論
8．2 政策建議

參考文獻
後記

通貨膨脹持續性是通貨膨脹動態的重要特征之一，反映了通貨膨脹受到隨機衝擊之後返回其長期均衡水平的速度，其大小直接影響到中央銀行反通貨膨脹的成本，進而影響到貨幣政策目標的實現。因此，準確地測度通貨膨脹持續性水平，揭示其動態變化過程，分析其影響因素，對於貨幣政策的制定具有重要理論價值和現實意義。
當前，國外學者對於通貨膨脹持續進行了大量理論和實證的研究，包括考慮各種摩擦將通貨膨脹持續性引入到通貨膨脹動態模型，貨幣政策機制變換對通貨膨脹持續性的影響以及通貨膨脹持續性下最優貨幣政策設計，等等。然而國內學者主要專注於利用各種方法對中國通貨膨脹持續性進行測度，以及檢驗通貨膨脹持續性是否發生顯著性變化。但通貨膨脹持續性測度對於統計方法具有很強的敏感性，其結果存在很大的分歧。
本書利用總體通貨膨脹、分類通貨膨脹以及區域通貨膨脹數據從多角度對中國通貨膨脹持續性進行測度，同時揭示其動態變化特征，並分析其影響因素，目的在於為中國貨幣政策的決策提供可靠的依據。
第一，通貨膨脹持續性是指“受到衝擊之後，通貨膨脹收斂於長期均衡水平的速度”，其大小取決於長期均衡水平的設定。在通貨膨脹率單變量時間序列描述中，通貨膨脹均值反映了受到衝擊之後通貨膨脹收斂的均衡水平，因此通貨膨脹持續性的測度與通貨膨脹均值假定密切相關。本書假定通貨膨脹均值可變，基於參數和非參數的簡化方法對中國通貨膨脹持續性程度進行重新測度，同時構建一個多變量結構時間序列模型分析了中國通貨膨脹持續性產生的根源。第二，不同部門價格設定機制的不同，通貨膨脹持續性會存在一定差異。本書利用ARFIMA模型的脈衝響應函數對中國分類通貨膨脹持續性程度進行了測度，同時構建一個動態因子模型對分類通貨膨脹持續性差異進行了解釋。第三，不僅僅通貨膨脹持續性水平，通貨膨脹持續性的動態變化對於貨幣政策設計同樣重要。本書構建了一個時變參數自回歸模型，基於卡爾曼濾波的方法分析了中國通貨膨脹持續性的動態變化特征，同時給出其動態變化的原因。第四，理解不同類型衝擊導致的通貨膨脹持續性是治理通貨膨脹的關鍵所在。本書基於中國的經驗數據，利用SVAR模型中的脈衝響應函數和方差分解的方法，對需求衝擊、供給衝擊、貨幣）中擊以及外部衝擊影響中國通貨膨脹持續性的程度進行了實證的分析。