| | | 期權波動率與定價:*級交易策略與技巧(原書*2版) [美]謝爾登· | 該商品所屬分類:圖書 -> 機械工業出版社 | 【市場價】 | 960-1392元 | 【優惠價】 | 600-870元 | 【作者】 | 謝爾登·納坦恩伯格大連商品交易所 | 【出版社】 | 機械工業出版社 | 【ISBN】 | 9787111589662 | 【折扣說明】 | 一次購物滿999元台幣免運費+贈品 一次購物滿2000元台幣95折+免運費+贈品 一次購物滿3000元台幣92折+免運費+贈品 一次購物滿4000元台幣88折+免運費+贈品
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店鋪:機械工業出版社官方旗艦店 出版社:機械工業出版社 ISBN:9787111589662 商品編碼:10028550211842 品牌:機械工業出版社(CMP) 頁數:200 字數:614000 審圖號:9787111589662 作者:謝爾登·納坦恩伯格,大連商品交易所
"![baecf198635367d9.jpg](https://img10.360buyimg.com/cms/jfs/t1/180445/28/6295/377762/60b0bd82E6c4ef32e/baecf198635367d9.jpg) 商品參數 商品基本信息 | 商品名稱: | 期權波動率與代碼:*級交易策略與技巧(原書*2版) | 作者: | [美]謝爾登·納坦恩伯格 | 市場價: | 128.00 | ISBN號: | 9787111589662 | 版次: | 1-1 | 出版日期: | 2018-01 | 頁數: | 542 | 字數: | 614 | 出版社: | 機械工業出版社 | 內容介紹 內容簡介 | 本書是期權投資策略領域中非常的專著,是結合期權理論和交易實務完整的一本著作,是金融資產風險管理方面經典之一,也是期權交易者的必讀之書。在新版中,本書反映了期權產品及投資策略領域的新發展。主要內容包括期權定價模型、波動率計算、基礎與*級的交易策略、風險管理工具等。本書語言通俗易懂,深入淺出,易於操作。謝爾登.納坦恩伯格基於自己的專業投資經驗以及期權定價理論,闡述了如何在交易中識別並有效利用投資機會,列舉了適合各種市場情況的多種期權交易策略。在新的一版中,擴充了股票期權、股票指數期貨與期權、利用期權實現跨市場價差投資策略等內容。 | 目錄 目錄 | 目錄 Option Volatility and Pricing 序言 中文版序 前言 *1章金融合約 1.1買入與賣出 1.2遠期合約的名義價值 1.3結算流程 1.4市場誠信 *2章遠期定價 2.1實物商品(糧食、能源產品、貴金屬等) 2.2股票 2.3債券與票據 2.4外彙 2.5股票與期貨期權 2.6套利 2.7股利 2.8賣空 第3章合約規範與期權術語 3.1合約規範 3.2期權價格的構成 第4章期權到期損益 4.1平價關繫圖 第5章理論定價模型 5.1概率的重要性 5.2一種簡單的方法 5.3布萊克-斯科爾斯模型 第6章波動率 6.1隨機遊走和正態分布 6.2均值和標準差 6.3遠期價格作為分布的均值 6.4波動率作為標準差 6.5按時間衡量波動率 6.6波動率和觀測到的價格變化 6.7關於利率產品 6.8對數正態分布 6.9解釋波動率數據 第7章風險度量Ⅰ 7.1Delta 7.2Gamma 7.3Theta 7.4Vega 7.5Rho 7.6風險度量的解釋 第8章動態對衝 8.1初始對衝 第9章風險度量Ⅱ 9.1Delta 9.2Theta 9.3Vega 9.4Gamma 9.5Lambda(Λ) *10章價差導論 10.1什麼是價差 10.2期權價差 *11章波動率價差 11.1跨式期權 11.2寬跨式期權 11.3蝶式期權 11.4鷹式期權 11.5比例價差 11.6聖誕樹形期權 11.7日歷價差 11.8時間蝶式期權 11.9利率和股利變化的影響 11.10對角價差 11.11選擇一個恰當的策略 11.12調整 11.13價差指令輸入 *12章牛市價差與熊市價差 12.1裸頭寸 12.2牛、熊比例價差 12.3牛、熊蝶式期權與牛、熊日歷價差 12.4垂直價差 *13章風險因素 13.1波動率風險 13.2現實的考慮 13.3誤差限度是多少 13.4股利與利息 13.5什麼是好的價差*14章合成頭寸 14.1合成標的合約 14.2合成期權 14.3價差策略中的合成頭寸 14.4鐵蝴蝶期權和鐵鷹式期權 *15章期權套利 15.1期貨期權 15.2鎖定的期貨市場 15.3股票期權 15.4套利風險 *16章美式期權提前行權 16.1套利邊界 16.2股票看漲期權提前行權 16.3股票市場提前執行看跌期權 16.4賣空提前行權股票的影響 16.5期貨期權的提前行權 16.6保護價值與提前行權 16.7美式期權的定價 16.8提前行權策略 16.9提前行權的風險 *17章利用期權套保 17.1保護性看漲期權和看跌期權 17.2持保立權 17.3領子期權 17.4復雜套保策略 17.5降低波動率套保 17.6投資組合保險 *18章布萊克-斯科爾斯模型 18.1n(x)與N(x) 18.2一種有用的近似估算方式 18.3Delta 18.4Theta 18.5Gamma、Theta和Vega的*大值 *19章二項式期權定價 19.1一個風險中性的世界 19.2期權估值 19.3Delta 19.4Gamma 19.5Theta 19.6Vega與Rho 19.7u值與d值 19.8Gamma值的租賃 19.9美式期權 19.10股息 *20章再論波動率 20.1歷史波動率 20.2波動率預測 20.3隱含波動率是對未來波動率的預測 20.4遠期波動率 *21章頭寸分析 21.1關於做市的一些想法 21.2配股 *22章股指期貨與期權 22.1什麼是指數 22.2股指期貨 22.3股指期權 *23章模型與真實世界 23.1市場是無摩擦的假設 23.2期權有效期內利率不變的假設 23.3期權有效期內波動率不變的假設 23.4交易連續假設 23.5到期跨式期權 23.6波動率與標的合約價格大小無關假設 23.7到期時標的合約價格呈對數正態分布 23.8偏度與峰度 *24章波動率傾斜 24.1對傾斜建模 24.2偏度和峰度 24.3傾斜風險測度 24.4波動率的移動 24.5偏度與峰度策略 24.6隱含分布 *25章波動率合約 25.1已實現的波動率合約 25.2隱含波動率合約 25.3交易VIX 25.4復制波動率合約 25.5波動率合約運用 寫在*後 附錄A期權術語表與相關專有名詞 附錄B一些有用的數學知識 譯後記
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