| | | | 期權波動率與定價：*級交易策略與技巧（原書*2版） [美]謝爾登· | | 該商品所屬分類：圖書 -> 機械工業出版社 | | 【市場價】 | 960-1392元 | | 【優惠價】 | 600-870元 | | 【作者】 | 謝爾登·納坦恩伯格大連商品交易所 | | 【出版社】 | 機械工業出版社 | | 【ISBN】 | 9787111589662 | | 【折扣說明】 | 一次購物滿999元台幣免運費+贈品
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| | 內容介紹 | |
店鋪：機械工業出版社官方旗艦店 出版社：機械工業出版社 ISBN：9787111589662 商品編碼：10028550211842 品牌：機械工業出版社（CMP） 頁數：200 字數：614000 審圖號：9787111589662 作者：謝爾登·納坦恩伯格,大連商品交易所
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商品參數
| 商品基本信息 | | 商品名稱： | 期權波動率與代碼：*級交易策略與技巧（原書*2版） | | 作者： | ［美］謝爾登·納坦恩伯格 | | 市場價： | 128.00 | | ISBN號： | 9787111589662 | | 版次： | 1-1 | | 出版日期： | 2018-01 | | 頁數： | 542 | | 字數： | 614 | | 出版社： | 機械工業出版社 |
內容介紹
| 內容簡介 | 本書是期權投資策略領域中非常的專著，是結合期權理論和交易實務完整的一本著作，是金融資產風險管理方面經典之一，也是期權交易者的必讀之書。在新版中，本書反映了期權產品及投資策略領域的新發展。主要內容包括期權定價模型、波動率計算、基礎與*級的交易策略、風險管理工具等。本書語言通俗易懂，深入淺出，易於操作。謝爾登.納坦恩伯格基於自己的專業投資經驗以及期權定價理論，闡述了如何在交易中識別並有效利用投資機會，列舉了適合各種市場情況的多種期權交易策略。在新的一版中，擴充了股票期權、股票指數期貨與期權、利用期權實現跨市場價差投資策略等內容。
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目錄
| 目錄 | 目錄
Option Volatility and Pricing
序言
中文版序
前言
*1章金融合約
1.1買入與賣出
1.2遠期合約的名義價值
1.3結算流程
1.4市場誠信
*2章遠期定價
2.1實物商品（糧食、能源產品、貴金屬等）
2.2股票
2.3債券與票據
2.4外彙
2.5股票與期貨期權
2.6套利
2.7股利
2.8賣空
第3章合約規範與期權術語
3.1合約規範
3.2期權價格的構成
第4章期權到期損益
4.1平價關繫圖
第5章理論定價模型
5.1概率的重要性
5.2一種簡單的方法
5.3布萊克-斯科爾斯模型
第6章波動率
6.1隨機遊走和正態分布
6.2均值和標準差
6.3遠期價格作為分布的均值
6.4波動率作為標準差
6.5按時間衡量波動率
6.6波動率和觀測到的價格變化
6.7關於利率產品
6.8對數正態分布
6.9解釋波動率數據
第7章風險度量Ⅰ
7.1Delta
7.2Gamma
7.3Theta
7.4Vega
7.5Rho
7.6風險度量的解釋
第8章動態對衝
8.1初始對衝
第9章風險度量Ⅱ
9.1Delta
9.2Theta
9.3Vega
9.4Gamma
9.5Lambda（Λ）
*10章價差導論
10.1什麼是價差
10.2期權價差
*11章波動率價差
11.1跨式期權
11.2寬跨式期權
11.3蝶式期權
11.4鷹式期權
11.5比例價差
11.6聖誕樹形期權
11.7日歷價差
11.8時間蝶式期權
11.9利率和股利變化的影響
11.10對角價差
11.11選擇一個恰當的策略
11.12調整
11.13價差指令輸入
*12章牛市價差與熊市價差
12.1裸頭寸
12.2牛、熊比例價差
12.3牛、熊蝶式期權與牛、熊日歷價差
12.4垂直價差
*13章風險因素
13.1波動率風險
13.2現實的考慮
13.3誤差限度是多少
13.4股利與利息
13.5什麼是好的價差*14章合成頭寸
14.1合成標的合約
14.2合成期權
14.3價差策略中的合成頭寸
14.4鐵蝴蝶期權和鐵鷹式期權
*15章期權套利
15.1期貨期權
15.2鎖定的期貨市場
15.3股票期權
15.4套利風險
*16章美式期權提前行權
16.1套利邊界
16.2股票看漲期權提前行權
16.3股票市場提前執行看跌期權
16.4賣空提前行權股票的影響
16.5期貨期權的提前行權
16.6保護價值與提前行權
16.7美式期權的定價
16.8提前行權策略
16.9提前行權的風險
*17章利用期權套保
17.1保護性看漲期權和看跌期權
17.2持保立權
17.3領子期權
17.4復雜套保策略
17.5降低波動率套保
17.6投資組合保險
*18章布萊克-斯科爾斯模型
18.1n（x）與N（x）
18.2一種有用的近似估算方式
18.3Delta
18.4Theta
18.5Gamma、Theta和Vega的*大值
*19章二項式期權定價
19.1一個風險中性的世界
19.2期權估值
19.3Delta
19.4Gamma
19.5Theta
19.6Vega與Rho
19.7u值與d值
19.8Gamma值的租賃
19.9美式期權
19.10股息
*20章再論波動率
20.1歷史波動率
20.2波動率預測
20.3隱含波動率是對未來波動率的預測
20.4遠期波動率
*21章頭寸分析
21.1關於做市的一些想法
21.2配股
*22章股指期貨與期權
22.1什麼是指數
22.2股指期貨
22.3股指期權
*23章模型與真實世界
23.1市場是無摩擦的假設
23.2期權有效期內利率不變的假設
23.3期權有效期內波動率不變的假設
23.4交易連續假設
23.5到期跨式期權
23.6波動率與標的合約價格大小無關假設
23.7到期時標的合約價格呈對數正態分布
23.8偏度與峰度
*24章波動率傾斜
24.1對傾斜建模
24.2偏度和峰度
24.3傾斜風險測度
24.4波動率的移動
24.5偏度與峰度策略
24.6隱含分布
*25章波動率合約
25.1已實現的波動率合約
25.2隱含波動率合約
25.3交易VIX
25.4復制波動率合約
25.5波動率合約運用
寫在*後
附錄A期權術語表與相關專有名詞
附錄B一些有用的數學知識
譯後記
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