| | | 機械工業出版社 期權期貨及其他衍生產品 原書第十版 約翰赫爾 中 | 該商品所屬分類:圖書 -> 機械工業出版社 | 【市場價】 | 1401-2032元 | 【優惠價】 | 876-1270元 | 【作者】 | 約翰·赫爾王勇 | 【出版社】 | 機械工業出版社 | 【ISBN】 | 9787111602767 | 【折扣說明】 | 一次購物滿999元台幣免運費+贈品 一次購物滿2000元台幣95折+免運費+贈品 一次購物滿3000元台幣92折+免運費+贈品 一次購物滿4000元台幣88折+免運費+贈品
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店鋪:機械工業出版社官方旗艦店 出版社:機械工業出版社 ISBN:9787111602767 商品編碼:10026486861235 品牌:機械工業出版社(CMP) 出版時間:2018-07-01 頁數:200 字數:839000 審圖號:9787111602767 作者:約翰·赫爾,王勇
"![baecf198635367d9.jpg](https://img10.360buyimg.com/cms/jfs/t1/180445/28/6295/377762/60b0bd82E6c4ef32e/baecf198635367d9.jpg) 商品參數 商品基本信息 | 商品名稱: | 期權、期貨及其他衍生產品(原書*10版) | 作者: | [加]約翰·赫爾(John C. Hull) | 市場價: | 169.00 | ISBN號: | 9787111602767 | 版次: | 1-1 | 出版日期: | | 頁數: | 677 | 字數: | 839 | 出版社: | 機械工業出版社 | 內容介紹 本書建立了實務和理論的橋梁,並且盡量少采用數學知識,提供了大量業界事例,主要講述了期貨市場的運作機制、采用期貨的對衝策略、遠期及期貨價格的確定、期權市場的運作過程、雇員股票期權的性質、期權交易策略以及信用衍生產品、布萊克-斯科爾斯-默頓模型、希臘值及其運用等。 目錄 簡明目錄Brief Contents 者序 技術報告 前言 作者簡介 譯者簡介 *1章導論1 *2章期貨市場與中央交易對手20 第3章利用期貨的對衝策略41 第4章利率63 第5章確定遠期和期貨價格85 第6章利率期貨107 第7章互換123 第8章證券化與2007年信用危機145簡明目錄Brief Contents 者序 技術報告 前言 作者簡介 譯者簡介 *1章導論1 *2章期貨市場與中央交易對手20 第3章利用期貨的對衝策略41 第4章利率63 第5章確定遠期和期貨價格85 第6章利率期貨107 第7章互換123 第8章證券化與2007年信用危機145 第9章價值調節量157 *10章期權市場機制166 *11章股票期權的性質183 *12章期權交易策略199 *13章二叉樹215 *14章維納過程和伊籐引理235 *15章布萊克-斯科爾斯-默頓模型250 *16章雇員股票期權277 *17章股指期權與貨幣期權287 *18章期貨期權與布萊克模型300 *19章希臘值313 *20章波動率微笑338 *21章基本數值方法351 *22章在險價值與預期虧損385 *23章估計波動率和相關繫數406 *24章信用風險424 *25章信用衍生產品446 *26章奇異期權468 *27章再談模型和數值算法490 *28章鞅與測度515 *29章利率衍生產品:標準市場模型530 第30章凸性、時間與Quanto調整546 第31章短期利率均衡模型557 第32章短期利率無套利模型568 第33章HJM、LMM模型以及多種零息曲線587 第34章再談互換603 第35章能源與商品衍生產品616 第36章實物期權629 第37章衍生產品重大金融損失與借鋻640 術語表651 附錄ADerivaGem軟件667 附錄B世界上的主要期權期貨交易所672 附錄C當x≤0時N(x)的取值674 附錄D當x≥0時N(x)的取值676 目錄Contents 譯者序 技術報告 前言 作者簡介 譯者簡介 *1章導論/ 1 1.1交易所市場/ 2 1.2場外交易市場/ 3 1.3遠期合約/ 5 1.4期貨合約/ 7 1.5期權/ 7 1.6交易員的類型/ 10 1.7對衝者/ 11 1.8投機者/ 12 1.9套利者/ 13 1.10危險/ 14 小結/ 15 推薦閱讀/ 16 練習題/ 16 作業題/ 18 *2章期貨市場與中央交易對手/ 20 2.1背景知識/ 20 2.2期貨合約的規格/ 22 2.3期貨價格收斂到即期價格/ 24 2.4*賬戶的運作/ 24 2.5場外市場/ 27 2.6市場報價/ 30 2.7交割/ 32 2.8交易員類型和交易指令類型/ 33 2.9制度/ 34 2.10會計和稅收/ 34 2.11遠期與期貨合約的比較/ 36 小結/ 36 推薦閱讀/ 37 練習題/ 37 作業題/ 39 第3章利用期貨的對衝策略/ 41 3.1基本原理/ 41 3.2擁護與反對對衝的觀點/ 43 3.3基差風險/ 45 3.4交叉對衝/ 48 3.5股指期貨/ 51 3.6向前滾動對衝/ 55 小結/ 57 推薦閱讀/ 57 練習題/ 58 作業題/ 59 附錄3A資本資產定價模型/ 61 第4章利率/ 63 4.1利率的種類/ 63 4.2互換利率/ 65 4.3無風險利率/ 66 4.4利率的度量/ 66 4.5零息利率/ 68 4.6債券定價/ 68 4.7確定零息利率/ 70 4.8遠期利率/ 72 4.9遠期利率合約/ 74 4.10久期/ 76 4.11凸性/ 79 4.12利率期限結構理論/ 79 小結/ 81 推薦閱讀/ 82 練習題/ 82 作業題/ 83 第5章確定遠期和期貨價格/ 85 5.1投資資產與消費資產/ 85 5.2賣空交易/ 85 5.3假設與符號/ 87 5.4投資資產的遠期價格/ 87 5.5提供已知中間收入的資產/ 90 5.6收益率為已知的情形/ 91 5.7遠期合約定價/ 92 5.8遠期和期貨價格相等嗎/ 94 5.9股指期貨價格/ 94 5.10貨幣上的遠期和期貨合約/ 96 5.11商品期貨/ 98 5.12持有成本/ 100 5.13交割選擇/ 101 5.14期貨價格與預期未來即期價格/ 101 小結/ 103 推薦閱讀/ 104 練習題/ 104 作業題/ 105 第6章利率期貨/ 107 6.1天數計算和報價慣例/ 107 6.2美國國債期貨/ 109 6.3期貨/ 113 6.4基於久期的期貨對衝策略/ 117 6.5對於資產與負債組合的對衝/ 118 小結/ 119 推薦閱讀/ 120 練習題/ 120 作業題/ 121 第7章互換/ 123 7.1互換合約的機制/ 123 7.2天數計算慣例/ 128 7.3確認書/ 128 7.4相對優勢的觀點/ 129 7.5利率互換定價/ 131 7.6互換價值隨時間的變化/ 133 7.7固定利息與固定利息貨幣互換/ 134 7.8貨幣互換定價/ 136 7.9其他貨幣互換/ 138 7.10信用風險/ 138 7.11信用違約互換/ 139 7.12其他類型的互換/ 140 小結/ 141 推薦閱讀/ 141 練習題/ 142 作業題/ 144 第8章證券化與2007年信用危機/ 145 8.1證券化/ 145 8.2美國住房市場/ 148 8.3問題出在哪裡/ 151 8.4危機的後果/ 153 小結/ 154 推薦閱讀/ 155 練習題/ 155 作業題/ 155 第9章價值調節量/ 157 9.1CVA和DVA/ 157 9.2FVA和MVA/ 159 9.3KVA/ 162 9.4計算問題/ 163 小結/ 163 推薦閱讀/ 164 練習題/ 164 作業題/ 165 *10章期權市場機制/ 166 10.1期權類型/ 166 10.2期權頭寸/ 168 10.3標的資產/ 169 10.4股票期權的細節/ 170 10.5交易/ 173 10.6傭金/ 174 10.7*/ 175 10.8期權結算公司/ 176 10.9監管制度/ 177 10.10稅收/ 177 10.11認股權證、雇員股票期權和可轉換債券/ 179 10. 顯示全部信息
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