●叢書序一（厲以寧）
●叢書序二（何帆）
●推薦序（李維安）
●譯者序
●前言
●第1章 概念、模型和定義
●1.1 非線性的定義
●1.2 非線性的來源
●1.3 平穩性和非平穩性
●1.4 可逆性
●1.5 趨勢
●1.6 季節性
●1.7 條件分布
●1.8 Wold表述和Volterra擴展
●1.9 加法模型
●1.10 譜分析
●1.11 混沌
●第2章 經濟理論中的非線性模型
●2.1 非均衡模型
●2.2 勞動力市場模型
●部分目錄

蒂莫·泰雷斯維爾塔、達格·琴施泰姆、克萊夫·格蘭傑著的《非線性經濟時間序列建模(精)/諾貝爾經濟學獎經典文庫》既注重理論論證和方法演義，又運用經濟數據給出實證分析。對每一經典實例數據，按建模步驟分別給出平滑轉換自回歸（STAR）模型和人工神經網絡（ANN）模型建模。讓讀者體驗到使用非線性模型擬合時間序列數據的全過程。然後又使用在樣本內得到的估計模型，演示非線性時間序列模型的預測和預測評估。
本書對大數據時代改進宏觀經濟預測及加強金融風險、治理風險控制等方面具有重要的推動意義。

(芬)蒂莫·泰雷斯維爾塔(Timo Terasvirta),(挪威)達格·琴施泰姆(Dag Tjostheim),(英)克萊夫·格蘭傑(Clive W.J.Granger) 著；杜江,吳良,張靈科 譯

前言眾所周知，主要經濟變量間的關繫都表現為非線性，經濟理論中的非線性模型也很多。因為有些經濟變量具有黏性，這就使得市場常常不是出清的。通常，價格就是這樣一個變量，導致價格和數量之間呈現非線性的關繫。中央銀行可能會為彙率設定界限，這就意味著彙率與基本面決定的它的價值之間的關繫是非線性的。在勞動力市場，許多關於企業如何聘用員工的經濟理論都認為，從宏觀經濟層面看，就業是非對稱的。    大量的這些經濟現像和理論都說明存在非線性計量經濟學模型。本書的核心是引入時間經濟關繫。因此，所討論的模型是時間序列模型，不過當數據由獨立的觀察值組成時，它們中的一些模型也會用到。模型設定之後，計量經濟學家提出了模型中的參數估計方法，推導了估計量的統計理論。然而，經濟理論並不總是對得出最適於描述實際現像的非線性模型的準確形式特別有幫助。比如，在某種情況下，對一個計量經濟學家而等