本書作為塔勒布“不確定性量化研究”繫列的第一卷，通過大量的數學語言，以更清晰的方式梳理了肥尾分布的框架。對於有一定數學基礎的讀者，這種無需透過哲學隱喻，直達本質的表述令人酣暢淋漓。同時在本書的後半部分，作者通過對股票指數、戰爭、大選、期權等多個主題的定量研究，直接展示了現實世界中肥尾分布的底層屬性，提出了具體的策略，以應對不可預知的未來。

●p第一章序言br第二章術語符號和定義br2一般符號和常用符號br22一般amp;特殊概念目錄br22冪率類分布Pbr222大數定律弱br223中心極限定理CLTbr224中數定律和漸進論br225Kappa統計量br226橢圓分布br227統計獨立性br228多變量列維穩定分布br229多變量穩定分布br220卡拉瑪塔點br22亞指數br222近似替代學生T分布br223引用環br224學術尋租br225偽經驗主義或Pinker問題br226前漸進性br227隨機化br228在險價值VAR條件在險價值CVARbr229利益攸關br2220MS圖br222優選吸引域MDAbr2222心理學文獻中的積分替換br2223概率的不可分拆性另一個常見誤區br2224維特根斯坦的尺子br2225黑天鵝br2226經驗分布會超出經驗br2227隱藏的尾部br2228影子矩br2229尾部依賴br2概率br223動態對衝br第一部分肥尾及其效應介紹br第三章非數理視角概述劍橋大學達爾文學院講義br3薄尾和厚尾的差異br32直觀理解搖尾巴的狗br33一種更合理的厚尾分類方式及其效應br34肥尾分布的主要效應及它們與本書的關聯br34預測br342大數定律br35認識論與不對稱推理br36幼稚的經驗主義不應該把埃博拉和從樓梯上摔落進行對比br36風險是如何倍增的br37冪律入門幾乎沒有數學br38隱藏性質在哪裡br39貝葉斯圖譜br30x和fx混淆我們理解的x和相應風險暴露br3破產和路徑依賴br32如何應對br第四章單變量肥尾有限矩第一層br4構造輕微肥尾的簡單方法br4固定方差的增厚尾部方法br42通過有偏方差增厚尾部br42隨機波動率是否能產生冪律br43分布的軀干肩部和尾部br43交叉和隧穿效應br44肥尾平均差和上升範數br44常見誤區br442指標分析br443肥尾效應對STDvsMD有效性的影響br444矩和冪均不等式br445評述為什麼我們應該立刻棄用標準差br45可視化p上升產生的等範數邊界效應brbrnbsp;p

p我們所在的世界是如此不確定和不透明信息和我們的理解都極不完整卻很少有人研究在這種不確定性的基礎上我們應該做什麼塔勒布的不確定性繫列包括隨機漫步的傻瓜黑天鵝反脆弱非對稱風險以及本書開啟的不確定性量化研究繫列都是主要關注我們該如何在一個不確定性結構過於復雜的現實世界中生活本書從數學和統計學出發講述產生特別事件的統計分布類型以及在這些分布下如何進行統計推斷並做出決策作者認為社會科學和金融學研究中現有的大多數標準統計理論均來自薄尾分布然而用薄尾思維衡量肥尾事件有可能導致嚴重問題例如某些專家認為從死亡數字看我們更應該擔心死於吸煙或糖尿病而非埃博拉病毒在新冠肺炎疫情暴發初期很多不懂統計學的流行病學家都犯過類似的錯誤而事實證明我們對具有倍增效應的高風險疾病擔心得太少在金融市場一個人所獲得的不是概率而是直接的財富分布的尾部越肥就越需要關心收益空間收益遠勝於概率如果犯錯的成本夠低決策者可以經常犯錯隻要收益等

(美)納西姆·尼古拉斯·塔勒布 著 魏國晨 譯

pnbsp;nbsp;nbsp;nbsp;不確定性Incerto項目背後的主要思想在於雖然我們所在的世界是如此不確定和不透明信息和我們的理解也極不完整但是沒有人研究在這種不確定性的基礎上我們應該做什麼本書主要講述產生特別事件的統計分布類型以及在這類分布下如何進行統計推斷和做出決策現有的大多數標準統計理論均來自薄尾分布它們在應用於肥尾的過程中需要經過漸進性調整這往往不是小改動原理論可能會被接近舍棄根據作者的經驗一些學界教授或業界人士會說我們當然知道這一點或是更粗暴地給出結論肥尾沒有什麼新東西同時在分析中使用方差GARCH自回歸條件異方差均值模型峰度夏普比率或在險價值這樣的指標或者開展一些所謂統計意義顯著實則接近不顯著的研究此外本書來自作者的不確定性量化研究繫列主要關注我們該如何在一個不確定性結構過於復雜的現實世界中生活不確定性研究嘗試在五個不同領域統一尾部概率和特別事件包括數學哲學社會科學契等