●1 Excel金融建模基礎
1.1 金融建模概述
1.1.1 金融建模的方法論
1.1.2 金融模型的結構
1.2 數據的錄入與運算
1.2.1 輸數據的導入
1.2.2 數據的格式化及數據排序
1.3 圖表應用與數據透視表
1.3.1 Excel內置圖表和數據透視圖的區別
1.3.2 圖表選用的一般原則
1.3.3 圖表格式設置
1.3.4 數據透視圖的格式設置
1.4 內置函數與自定義函數
1.4.1 內置函數概述
1.4.2 內置函數的使用
1.4.3 函數的語法
1.4.4 常用函數
1.4.5 嵌套函數
1.4.6 函數檢查
1.4.7 公式審核
1.4.8 公式循環引用
1.4.9 函數與VBA的比較
1.5 分類彙總及常用函數的應用
1.5.1 分類彙總概述
1.5.2 分類彙總功能的使用
1.5.3 sumif函數和數據庫函數
1.5.4 條件求和功能
1.5.5 sumproduct萬能函數
1.6 數據查找
1.6.1 Excel內置查找功能
1.6.2 編輯/查找功能
1.6.3 Excel常用的查找類函數
1.7 數據篩選
1.8 VBA簡介
1.8.1 Visual Basic for Application是什麼
1.8.2 Excel環境中基於應用程序的自動化的優點
1.8.3 認識Excel宏
1.8.4 宏的安全性
1.9 Visual Basic編輯器的使用
1.9.1 使用Visual Basic編輯器的工具欄
1.9.2 瀏覽代碼
1.9.3 工程資源管理器
1.9.4 屬性窗口
1.9.5 使用對像瀏覽器
1.9.6 設置編輯器選項
1.10 介紹幾類Excel中重要的金融應用函數
1.10.1 貨幣時間價值相關函數
1.10.2 NPV&IRR
1.10.3 固定收益類函數
2 數量分析工具及其應用
2.1 假設分析工具
……
3 貨幣的時間價值
4 公司理財的應用
5 債券與久期
6 投資組合管理與業績評估模型
7 固定收益類產品的估值模型
8 期權、期貨及衍生品定價模型分析
9 風險管理
後記
《基於Excel & VBA的高級金融建模》是金融理論與現實之間的一座橋梁,它提供了用電子表和VBA解決一般財務金融模型問題的具體操作過程,說明了每個模型的每個步驟是如何用Excel和VBA來求解的。
通過《基於Excel & VBA的高級金融建模》的學習,讀者可以將所有金融模型用Excel和VBA實現。這些模型覆蓋了整個金融領域,包括金融工程、風險管理、財務分析、投資估值等。本書在縱覽金融領域的基礎上,將資產定價中的假設、數學問題、數值方法和Excel的解法連接起來,總結出一般性規律,然後詳細介紹如何應用Excel中的宏和函數或者VBA來實現股票、期權和債券等的定價與計算。本書由李斯克等編著。