作 者:顧榮寶 著
定 價:78
出 版 社:北京大學出版社
出版日期:2021年09月01日
頁 數:328
裝 幀:平裝
ISBN:9787301324455
這本《金融計量分析實用教程》是按照實證研究過程和實證論文結構來組織內容和編排體繫,對於金融數據給以足夠重視,並且始終貫穿著實證論文的寫作和規範的指導。這本教材還有一個顯著特點,就是針對每一個計量分析方法,通過案例演示給出詳細的、可復制的技術路線,每一個操作細節都有清楚的交代,使初學者有章可循、有例可依。對於那些希望學習金融計量分析方法、掌握金融計量分析操作技術並且在將來從事實證研究和實證論文寫作的同學,相信會從這本教材的學習中獲得較大的幫助。
●第1篇認識數據:類型、獲取及處理
1.1金融數據的類型和特點
1.2金融數據的獲取
1.3金融數據的處理
1.4金融資產的收益率
第2篇金融數據的基本特征及檢驗
2.1金融數據的描述
2.2金融數據的基本統計特征
2.3金融數據的描述性統計檢驗
第3篇數據的平穩性檢驗
3.1認識數據的平穩性
3.2單變量序列模型的平穩性
3.3平穩性的單位根檢驗
3.4單位根檢驗結果的表達和解釋
第4篇資產收益率的建模與預測
4.1自相關函數與偏自相關函數
4.2ARMA模型的相關函數
4.3資產收益率的建模
4.4模型的預測
第5篇資產價格的建模與預測
5.1非平穩序列的差分平穩化
5.2ARIMA模型
5.3ARFIMA模型
第6篇資產收益率的跨市場傳導
6.1向量自回歸模型的結構
6.2向量自回歸模型的建模
6.3格蘭傑因果關繫檢驗
第7篇收益率跨市場傳導的定量分析
7.1脈衝響應函數分析
7.2方差分解分析
7.3Granger因果關繫檢驗的推廣
第8篇資產價格的長期均衡分析
8.1協整思想
8.2協整概念
8.3協整的檢驗方法
8.4誤差修正模型
8.5非協整的價格序列建模和分析
第9篇資產收益率的波動建模
9.1資產風險的描述
9.2條件異方差模型
9.3ARCH類模型的建模
第10篇波動模型的應用
10.1收益率波動序列的生成
10.2收益率波動的預測
10.3收益率波動的溢出效應
10.4GARCH模型在風險管理中的應用——VaR值的計算
第11篇收益率波動的跨市場傳導
11.1向量GARCH模型的結構
11.2向量GARCH模型的建模
11.3收益率序列的波動溢出效應
第12篇面板數據模型與建模
12.1面板數據模型類型
12.2面板數據建模
第13篇面板數據模型的相關檢驗
13.1面板模型的識別
13.2面板數據的單位根檢驗
13.3面板數據的協整檢驗
第14篇實證研究與實證論文寫作
14.1實證研究
14.2選題
14.3實證論文的寫作
14.4幾個注意的問題
附錄多變量BEKK模型估計的WinRATS軟件操作
參考書目
本教材是作者在十多年金融計量類課程教學實踐的基礎上完成的。本書通過精心設計的案例,基於EViews軟件平臺,詳細提供數據處理及統計分析、收益率建模及均值溢出效應、波動建模及波動溢出效應等分析方法的具體操作指南,並且貫穿學術論文規範和EViews輸出結果的表達與解釋等寫作方面的指導。同時,對金融數據的獲取、處理以及基本統計分析;資產收益的建模以及跨市場傳導(均值溢出效應)分析;市場風險的建模以及跨市場傳導(波動溢出效應)進行了詳盡的闡述。本書旨在為學生提供金融數據分析的訓練和動手能力的培養,使學生掌握實證研究的基本方法和規範,為學生進行初步科學研究以及畢業論文提供扎實的技術準備。
顧榮寶 著
顧榮寶,理學博士,畢業於武漢大學數學與統計學院,現為南京財經大學金融學院教授。主要研究領域為資本市場與金融復雜性。