●第一篇基本理論篇
第1章導論
1.1金融創新與金融工程
1.1.1金融工程的含義
1.1.2金融創新的含義及動因
1.1.3金融創新與金融工程的關繫
1.2金融工程的主要內容
1.2.1金融工程的主要工具
1.2.2金融工程的分析方法
1.2.3金融工程要解決的主要問題
1.3金融工程與金融風險管理
1.3.1金融工程在風險管理中的作用
1.3.2金融工程在風險管理中的比較優勢
本章小結
思考與練習
第2章金融工程的基本理論
2.1有效市場理論
2.1.1有效市場假設的含義
2.1.2有效市場假設下的投資管理
2.1.3有效市場理論的檢驗
2.1.4與有效市場理論相悖的異像
2.2資產組合理論
2.2.1基本假設
2.2.2預期收益與風險的度量
2.2.3分散原理
2.2.4投資組合分析
2.2.5兩基金分離定理
2.3資本資產定價模型
2.3.1基本假設
2.3.2資本市場線
2.3.3市場組合
2.3.4證券市場線
2.4因素模型和套利定價理論
2.4.1因素模型
2.4.2套利定價模型
2.4.3APT與CAPM的綜合
2.4.4因素的確定
2.4.5套利定價模型和資本資產定價模型的比較
本章小結
思考與練習
第3章金融工程的基本分析方法
3.1無套利均衡分析法
3.1.1現金流及復制技術
3.1.2無套利均衡分析
3.1.3無套利均衡分析法的應用
3.2狀態價格定價法
3.2.1狀態價格定價原理
3.2.2靜態定價法
3.2.3動態定價法
3.2.4市場的接近性
3.3積木分析法
3.3.1金融工程與積木分析法
3.3.2幾種基本的金融積木
3.3.3金融積木的綜合分析
本章小結
思考與練習
第二篇金融工具篇
第4章遠期
4.1遠期合約概述
4.1.1遠期合約的定義
4.1.2遠期合約的種類
4.1.3遠期價格的確定
4.2遠期利率協議
4.2.1遠期利率協議的定義
4.2.2相關術語和交易流程
4.2.3遠期利率
4.2.4遠期利率協議的應用
4.3遠期外彙合約
4.3.1遠期外彙合約概述
4.3.2遠期彙率
4.3.3遠期外彙綜合協議
本章小結
思考與練習
第5章期貨的基礎知識
5.1期貨的定義及交易機制
5.1.1期貨合約的定義
5.1.2期貨合約的交易機制
5.1.3期貨交易的功能
5.1.4期貨交易的優缺點
5.2商品期貨
5.2.1商品期貨概述
5.2.2商品期貨的定價
5.3期貨市場的發展概況
5.3.1期貨合約的產生與發展
5.3.2我國期貨市場的產生與發展
5.3.3我國期貨市場的展望
本章小結
思考與練習
第6章金融期貨及其交易策略
6.1外彙期貨
6.1.1外彙期貨的相關概念
6.1.2外彙期貨的應用
6.2利率期貨
6.2.1利率期貨概述
6.2.2期貨
6.2.3長期國債期貨合約
6.3股指期貨
6.3.1股票價格指數
6.3.2股指期貨概述
6.3.3股指期貨的定價
6.3.4股指期貨的應用
6.4期貨的交易策略
6.4.1基於期貨合約的套期保值策略
6.4.2投機策略
本章小結
思考與練習
第7章互換合約
7.1互換市場概述
7.1.1互換的起源與發展
7.1.2互換合約的概念
7.1.3互換市場的標準化進程
7.1.4互換的信用風險
7.2互換合約的種類
7.2.1利率互換
7.2.2貨幣互換
7.2.3其他互換
7.3互換合約的估值與定價
7.3.1利率互換的估值與定價
7.3.2貨幣互換的定價
7.4互換合約的應用
7.4.1降低融資成本或提高資產收益的應用
7.4.2風險管理方面的應用
本章小結
思考與練習
第8章期權的基礎知識
8.1期權交易的發展簡史
8.1.1期權交易的早期歷史
8.1.2美國股票期權市場的產生
8.1.3芝加哥期權交易所
8.1.4電子化交易的實現
8.1.5全球期權市場的蓬勃發展
8.2期權的基本概念
8.2.1期權的定義
8.2.2期權的種類
8.2.3期權合約的內容
8.2.4期權交易與期貨交易的聯繫和區別
8.3期權市場的交易機制
8.3.1市場的參與者
8.3.2交易方式
8.3.3保證金制度
8.3.4期權的清算
8.4期權價格的性質
8.4.1期權價格的構成
8.4.2期權價格的影響因素
8.4.3期權價格的上下限
8.4.4美式期權提前執行的合理性
8.4.5看漲期權與看跌期權之間的平價關繫
本章小結
思考與練習
第9章期權定價
9.1風險中性定價法
9.1.1市場的有理性問題
9.1.2風險中性假設
9.1.3風險中性定價原理及其應用
9.2Black-Scholes期權定價公式及其應用
9.2.1Black-Scholes期權定價公式
9.2.2波動率的確定方法
9.2.3B-S公式的基本推廣
9.3期權定價的數值方法——二叉樹定價法
9.3.1單步二叉樹定價法
9.3.2多步二叉樹定價法
9.3.3二叉樹定價法在實際中的運用
本章小結
思考與練習
第10章期權的交易策略
10.1差價期權組合策略
10.1.1垂直進出的差價期權組合
10.1.2蝶式期權組合
10.1.3水平差價期權
10.1.4對角差價組合
10.2期權的其他交易策略
10.2.1跨式期權組合
10.2.2寬跨式期權組合
10.3股票期權套利組合策略
10.3.1合成期權
10.3.2單、雙限股票期權組合
本章小結
思考與練習
第11章期權的發展
11.1奇異期權
11.1.1合同條款變化型期權
11.1.2路徑依賴型期權
11.1.3多因素型期權
11.1.4奇異期權的發展與應用
11.2利率期權
11.2.1交易所交易的利率期權
11.2.2場外市場交易的利率期權
11.3類似期權的證券
11.3.1認股權證
11.3.2可轉換債券
11.3.3我國的類似期權簡介
11.4實物期權
11.4.1實物期權的含義與種類
11.4.2實物期權定價方法
本章小結
思考與練習
……
第三篇技術應用篇
第12章金融風險管理
第13章投機和套利
參考文獻
