●前言
第1部分固定收益類計算
第1章固定收益證券
1.1利息計算
1.2現金流計算
1.3債券收益率計算
1.4債券價格計算
1.5久期與凸度計算
1.6遠期利率計算
1.7利率期限結構計算
第2章商業銀行按揭貸款分析
2.1等額本息還款計算
2.2等額本金還款計算
2.3提前還款違約金估算
第3章固定收益類計算繫統GUI開發
3.1利息計算繫統
3.2現金流相關計算繫統
3.3債券相關計算繫統
3.3.1債券收益率計算界面
3.3.2債券價格計算界面
3.3.3債券價格利率敏感性界面
3.4遠期利率與利率期限結構繫統
3.5商業銀行按揭貸款繫統
3.6固定收益類計算繫統菜單制作
3.7固定收益類計算繫統應用實例
第2部分金融資產收益分析
第4章金融資產行情數據可視化
4.1行情數據讀取與保存
4.2行情數據繪圖
4.2.1收益率條形圖
4.2.2蠟燭圖（K線圖）
4.2.3高低價圖
4.2.4價格與成交量圖
4.2.5價格與成交量面積圖
4.2.6價格折線圖
4.2.7移動平均線
4.2.8布林帶圖
第5章金融資產收益波動率估計
5.1波動率估計法
5.1.1移動平均模型
5.1.2指數加權平均模型
5.1.3GARCH模型
5.1.4EGARCH模型
5.2股票波動率計算實例
第6章股票收益率分布及價格走勢模擬
6.1股票價格與收益率的分布判斷
6.1.1對數正態分布函數
6.1.2樣本分布檢驗
6.1.3股票收益分布判斷實例
6.2收益率服從正態分布的價格 模擬
6.2.1股票價格與收益率計算
6.2.2股票價格的對數收益率模擬
6.3隨機遊動模型價格模擬
6.4一般化的維納過程價格模擬
6.5幾何布朗運動模型價格模擬
6.6含跳躍影響模型價格模擬
第7章金融資產收益分析繫統GUI開發
7.1行情數據可視化繫統
7.2股票波動率估計繫統
7.2.1移動平均模型估計界面
7.2.2EGARCH模型估計界面
7.3正態分布判斷繫統
7.4股票價格走勢模擬繫統
7.5金融資產收益分析繫統菜單制作
7.6金融資產收益分析繫統應用
第3部分投資組合分析
第8章投資組合的收益和風險
8.1組合的收益率和風險
8.2投資組合收益率的均值和方差
8.2.1價格與收益率轉換
8.2.2協方差矩陣計算
8.2.3組合收益率與標準差計算
第9章投資組合優化分析
9.1馬柯維茨均值-方差模型
9.2投資組合有效前沿計算
9.3約束條件下有效前沿計算
9.4無風險資產及借貸情況下的資產配置計算
9.5投資組合很優選擇
第10章投資組合績效分析
10.1資產定價模型
10.2組合績效指標
10.2.1Alpha與Beta計算
10.2.2夏普比率計算
10.2.3信息比率與跟蹤誤差計算
10.2.4優選回撤計算
第11章投資組合在險價值VaR計算
11.1在險價值VaR模型
11.2在險價值計算方法
11.2.1德爾塔-正態法
11.2.2歷史模擬法
11.2.3蒙特卡羅模擬法
11.3在險價值回測
第12章投資組合分析繫統GUI開發
12.1投資組合的收益和風險繫統
12.1.1數據讀取與篩選界面
12.1.2價格與收益率轉換界面
12.1.3協方差矩陣與組合收益率標準差界面
12.2投資組合優化分析繫統
12.2.1投資組合有效前沿計算界面
12.2.2約束條件下有效前沿計算界面
12.2.3無風險資產及借貸情況下的資產配置計算界面
12.2.4投資組合很優選擇界面
12.3投資組合績效分析繫統
12.4投資組合在險價值VaR計算繫統
12.5投資組合分析繫統菜單制作
12.6投資組合分析繫統應用實例
第4部分金融衍生產品定價
第13章證券類衍生品定價
13.1衍生品定價二叉樹模型
13.1.1CRR二叉樹定價模型
13.1.2EQP二叉樹定價模型
13.1.3二叉樹定價函數
13.2標的資產輸入格式
13.2.1證券特征格式
13.2.2無風險收益率格式
13.2.3樹圖時間離散格式
13.3樹型創建函數
13.3.1CRR型二叉樹函數
13.3.2EQP型二叉樹函數
13.3.3L-R型二叉樹函數
13.3.4ITT型二叉樹函數
13.3.5STT型標準三叉樹函數
13.4樹型期權定價
13.4.1亞式期權價格
13.4.2障礙期權價格
13.4.3復合期權價格
13.4.4回望期權價格
13.4.5歐式、美式和百慕大期權 價格
13.5衍生品定價
13.5.1衍生品輸入格式
13.5.2利用模型對衍生品定價
第14章布萊克-斯科爾斯模型期權 定價
14.1布萊克-斯科爾斯模型期權 定價概述
14.1.1布萊克-斯科爾斯方程
14.1.2期權價格變動敏感度
14.1.3期權價格隱含波動率
14.1.4歐式期權價格
14.2資產或無值期權定價
14.3現金或無值期權定價
14.4歐式障礙期權定價
14.5歐式任選期權定價
14.6缺口期權定價
14.7超購股數字期權定價
第15章期權定價模型
15.1歐式期權定價模型
15.1.1Black模型期貨期權 價格
15.1.2Nengjiu Ju模型籃子期權 價格
15.1.3Kirk模型差價期權價格
15.1.4Stulz模型彩虹期權 價格
15.1.5Heston 模型香草期權 價格
15.1.6Bates 模型香草期權 價格
15.1.7Merton76模型香草期權 價格
15.2美式期權定價模型
15.2.1Barone-Adesi-Whaley模型期權價格
15.2.2RollGeskeWhaley（RGW）模型期權價格
15.2.3BjerksundStensland （BjS）模型期權價格
15.3亞式期權定價模型
15.3.1Levy模型期權價格
15.3.2Kemna Vorst模型期權價格
15.3.3Haug Haug Margrabe 模型期權價格
15.3.4TurnbullWakeman 模型期權價格
第16章金融衍生產品定價繫統GUI開發
16.1歐式期權定價繫統
16.2樹型期權定價繫統
16.2.1亞式期權定價界面
16.2.2復合期權定價界面
16.2.3障礙期權定價界面
16.3模型期權定價繫統
16.3.1亞式期權定價模型界面
16.3.2美式期權定價模型界面
16.4金融衍生產品定價繫統菜單制作
16.5金融衍生產品定價繫統應用實例
參考文獻

本書包括固定收益類計算、金融資產收益分析、投資組合分析和金融衍生產品定價四大模塊，主要介紹固定收益證券和商業銀行按揭貸款分析，金融資產行情數據可視化和收益波動率估計，股票收益率分布及價格走勢模擬，投資組合的收益和風險，投資組合優化分析、績效分析和在險價值VaR計算，證券類衍生品定價、布萊克斯科爾斯模型期權定價和期權定價模型等內容的MATLAB函數計算格式，以及四大模塊的圖形用戶界面（GUI）繫統開發，並詳細給出各個模塊繫統的界面布局、控件屬性設計、程序設計、產生具有功能的GUI繫統界面的開發過程及實例應用。本書可作為高等院校金融類專業本科生、研究生學習“MATLAB金融計算”課程的教材，也可作為相關學者從事科學研究的參考書籍，以及金融機構從業人員和廣大證券投資愛好者的工具書。