●譯者序
技術報告
前言
作者簡介
第1章 導論
第2章 期貨市場與中央交易對手
第3章 利用期貨的對衝策略
第4章 利率
第5章 確定遠期和期貨價格
第6章 利率期貨
第7章 互換
第8章 證券化與2007~2008年金融危機
第9章 價值調節量
第10章 期權市場機制
第11章 股票期權的性質
第12章 期權交易策略
第13章 二叉樹
第14章 維納過程和伊籐引理
第15章 布萊克-斯科爾斯-默頓模型
第16章 雇員股票期權
第17章 股指期權與貨幣期權
第18章 期貨期權與布萊克模型
第19章 希臘值
第20章 波動率微笑
第21章 基本數值方法
第22章 在險價值與預期虧損
第23章 估計波動率和相關繫數
第24章 信用風險
第25章 信用衍生產品
第26章 奇異期權
第27章 再談模型和數值算法
第28章 鞅與測度
第29章 利率衍生產品:標準市場模型
第30章 凸性、時間與Quanto調整
第31章 短期利率均衡模型
第32章 短期利率無套利模型
第33章 遠期利率模型
第34章 再談互換
第35章 能源與商品衍生產品
第36章 實物期權
第37章 衍生產品重大金融損失與借鋻
術語表
附錄A DerivaGem軟件
附錄B 世界上的主要期權期貨交易所
附錄C 當x≤0時N(x)的取值
附錄D 當x≥0時N(x)的取值