●第1章緒論
1.1研究背景及意義
1.2研究內容
1.3主要創新點
第2章文獻回顧
2.1引言
2.2投資者情緒方面的研究及評述
2.3投資者行為方面的研究及評述
第3章投資者情緒指數的構建
3.1引言
3.2投資者情緒指數構建方法的比較
3.3投資者情緒指標的選擇與投資者情緒復合指數的重構
3.4本章小結
第4章投資者情緒對股市收益影響的經驗研究:基於風險的視角
4.1引言
4.2波動率預測模型簡介
4.3“風險—收益”關繫的檢驗
4.4穩健性檢驗
4.5本章小結
第5章投資者情緒對股市收益影響的經驗研究:基於分類的視角
5.1引言
5.2股票類型的劃分
5.3投資者情緒對不同類型股票收益率影響的統計檢驗
5.4投資者情緒對不同類型股票收益率影響的模型檢驗
5.5本章小結
第6章投資者情緒對動量效應影響的經驗研究
6.1引言
6.2動量效應產生原因的相關解釋
6.3動量效應的檢驗
6.4穩健性檢驗
6.5本章小結
第7章基於投資者情緒的CAPM及其經驗研究
7.1引言
7.2定價模型與研究設計
7.3實證研究
7.4本章小結
第8章投資者注意力分散效應的經驗研究
8.1引言
8.2研究設計及樣本選擇
8.3實證結果與分析
8.4穩健性檢驗
8.5本章小結
第9章不同類型投資者對年報信息反應的經驗研究
9.1引言
9.2研究設計及樣本選擇
9.3實證分析
9.4穩健性檢驗
9.5實證結果解釋
9.6本章小結
第10章基於VARX模型的投資者行為經驗研究
10.1引言
10.2研究方法與數據處理
10.3實證結果與分析
10.4本章小結
第11章個人投資者和機構投資者過度自信差異的經驗研究
11.1引言
11.2樣本選擇與數據處理
11.3實證結果與分析
11.4穩健性檢驗
11.5本章小結
第12章總結和展望
12.1總結
12.2研究展望
參考文獻