作 者:(加)約翰 C.赫爾(John C.Hull) 著；王勇,袁俊,韓世光 譯
定 價:75
出 版 社:機械工業出版社
出版日期:2016年03月01日
頁 數:491
裝 幀:平裝
ISBN:9787111531029
●推薦序一
●推薦序二
●譯者序
●作者簡介
●譯者簡介
●前言
●第1章引言
●1.1期貨合約
●1.2期貨市場的歷史
●1.3場外交易市場
●1.4遠期合約
●1.5期權
●1.6期權市場的歷史
●1.7交易員的種類
●1.8對衝者
●1.9投機者
●1.10套利者
●1.11危害
●小結
●推薦閱讀
●部分目錄
本書對金融衍生產品市場中的期權和期貨的基本理論進行了深入繫統的闡述，提供了大量的業界事例。本書主要論述了期貨市場的運作機制、采用期貨的對衝策略、遠期及期貨價格的確定、期權市場的運作過程、股票期權的性質、期權交易策略、布萊-斯科爾斯-默頓模型、希臘值及其應用、波動率微笑、風險價值度、特種期權及其他非標準產品、信用衍生產品、氣候和能源以及保險衍生產品等。本書巧妙地避免了復雜的微積分計算，又不失理論的嚴謹性，給沒有受過金融數學訓練的許多金融從業人員提供了很好的指導。
(加)約翰 C.赫爾(John C.Hull) 著；王勇,袁俊,韓世光 譯
約翰·赫爾(John Hull)衍生產品及風險管理教授約翰·赫爾教授在衍生產品以及風險管理領域享有盛名，他近期新的研究領域包括信用風險、經理股票期權、波動率曲面、市場風險以及利率衍生產品。他和艾倫·懷特教授研發出Hull White利率模型榮獲Nikko LOR大獎。他曾為北美、日本以及歐洲多家金融機構提供金融咨詢。
約翰·赫爾教授著有《風險管理與金融機構》（Risk Management and Financial Institutions）、《期權、期貨及其他衍生產品》（Options, Futures等
前言一些欣賞我的另外一本書《期權、期貨及其他衍生產品》的同事曾指出那本書的內容對他們的學生有一定的難度，這些同事說服了我寫一本新書。這本新書名為《期權與期貨市場基本原理》，其內容囊括了《期權、期貨及其他衍生產品》一書的基礎理論，但這本新書對於那些數學知識有限的讀者較為適合。以上兩書的主要區別是《期權與期貨市場基本原理》一書沒有涉及微積分，這本書適用於本科生或商學院、經濟繫及其他研究生院選修課。另外，從業人員可以選用這本書來提高自身對於期貨及期權的了解。
教師可以用多種形式應用此書，有些教師可以隻選用此書從開始直到二叉樹（binomial tree）為止的前12章的內容，如果有些教師希望講授更多的內容，可以在第13～25章中選取，選取內容的次序可以隨意。從第18章開始，此書的每一章均相互獨立，在課程中忽略其中任意一章都不會影響等
