| | | 風險管理與金融機構(原書第5版) 圖書 | 該商品所屬分類:圖書 -> 大中專教材 | 【市場價】 | 838-1216元 | 【優惠價】 | 524-760元 | 【作者】 | 約翰·赫爾 | 【出版社】 | 機械工業出版社 | 【ISBN】 | 9787111671275 | 【折扣說明】 | 一次購物滿999元台幣免運費+贈品 一次購物滿2000元台幣95折+免運費+贈品 一次購物滿3000元台幣92折+免運費+贈品 一次購物滿4000元台幣88折+免運費+贈品
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出版社:機械工業出版社 ISBN:9787111671275 商品編碼:10027669646042 品牌:文軒 出版時間:2021-02-01 代碼:99 作者:約翰·赫爾
" 作 者:(加)約翰·赫爾 著 王勇,董方鵬,張翔 譯 定 價:99 出 版 社:機械工業出版社 出版日期:2021年02月01日 頁 數:576 裝 幀:平裝 ISBN:9787111671275 ●譯者序 作者簡介 譯者簡介 前言 第1章引言/1 1.1投資者的風險-回報關繫/2 1.2有效邊界/4 1.3資本資產定價模型/5 1.4套利定價理論/9 1.5公司的風險以及回報/9 1.6金融機構的風險管理/12 1.7信用評級/13 小結/13 延伸閱讀/14 練習題/14 作業題/15 第一部分金融機構及其業務 第2章銀行/18 2.1商業銀行/19 2.2小型商業銀行的資本金要求/20 2.3存款保險/22 2.4投資銀行業/23 2.5證券交易/28 2.6銀行內部潛在的利益衝突/28 2.7今天的大型銀行/29 2.8銀行面臨的風險/32 小結/32 延伸閱讀/33 練習題/33 作業題/33 第3章保險公司和養老基金/35 3.1人壽保險/36 3.2年金/38 3.3死亡率表/40 3.4長壽風險和死亡風險/42 3.5財產及意外傷害險/43 3.6健康保險/44 3.7道德風險以及逆向選擇/45 3.8再保險/46 3.9資本金要求/47 3.10保險公司面臨的風險/48 3.11監管條款/48 3.12養老金計劃/50 小結/52 延伸閱讀/53 練習題/53 作業題/54 第4章共同基金和對衝基金/55 4.1共同基金/55 4.2交易所交易基金/58 4.3主動管理型基金與被動型指數基金/59 4.4監管/61 4.5對衝基金/62 4.6對衝基金的策略/66 4.7對衝基金的收益/69 小結/70 延伸閱讀/71 練習題/71 作業題/72 第5章金融市場上的交易/73 5.1市場/73 5.2清算所/74 5.3資產的多頭和空頭/75 5.4衍生產品市場/76 5.5普通衍生產品/77 5.6非傳統衍生產品/86 5.7奇異期權和結構性產品/89 5.8風險管理的挑戰/91 小結/92 延伸閱讀/93 練習題/93 作業題/95 第6章2007年信用危機/96 6.1美國住房市場/96 6.2證券化/99 6.3危機爆發/103 6.4什麼地方出了問題/104 6.5危機的教訓/105 小結/106 延伸閱讀/107 練習題/107 作業題/107 第7章定價和情景分析:風險中性世界和真實世界/108 7.1波動和資產價格/109 7.2風險中性定價/110 7.3情景分析/114 7.4兩個世界必須同時使用的情況/114 7.5實踐中的計算/115 7.6對真實世界中的過程進行估計/116 小結/117 延伸閱讀/117 練習題/117 作業題/118 第二部分市場風險 第8章交易員如何管理風險敞口/120 8.1delta/120 8.2gamma/126 8.3vega/127 8.4theta/129 8.5rho/129 8.6計算希臘值/130 8.7泰勒級數展開/130 8.8對衝的現實狀況/132 8.9奇異期權對衝/132 8.10情景分析/133 小結/134 延伸閱讀/134 練習題/134 作業題/135 第9章利率風險/137 9.1淨利息收入管理/138 9.2利率的種類/139 9.3利率久期/143 9.4凸性/145 9.5推廣/146 9.6收益曲線的非平行移動/147 9.7主成分分析法/150 9.8gamma和vega/152 小結/152 延伸閱讀/153 練習題/153 作業題/154 第10章波動率/155 10.1波動率的定義/155 10.2隱含波動率/157 10.3金融變量的每日變化量是否服從正態分布/158 10.4冪律/160 10.5監測日波動率/161 10.6指數加權移動平均模型/163 10.7GARCH(1,1)模型/164 10.8模型選擇/166 10.9優選似然估計法/166 10.10采用GARCH(1,1)模型來預測波動率/170 小結/172 延伸閱讀/173 練習題/174 作業題/175 第11章相關性與Copula函數/176 11.1相關繫數的定義/176 11.2測量相關繫數/178 11.3相關繫數和方差-協方差矩陣/179 11正態分布/180 11.5Copula函數/182 11.6將Copula應用於貸款組合:Vasicek模型/186 小結/190 延伸閱讀/190 練習題/190 作業題/191 第12章在險價值和預期虧空/193 12.1VaR的定義/194 12.2計算VaR的例子/195 12.3VaR的缺陷/196 12.4ES/196 12.5一致性風險測度/197 12.6VaR和ES中的參數選擇/200 12.7邊際、遞增及成分VaR測度/203 12.8歐拉定理/204 12.9VaR和ES的聚合/205 12.10回溯測試/205 小結/208 延伸閱讀/208 練習題/209 作業題/210 第13章歷史模擬法和極值理論/211 13.1方法論/211 13.2VaR的準確度/215 13.3歷史模擬法的擴展/216 13.4計算問題/220 13.5極值理論/221 13.6極值理論的應用/223 …… 本書側重講述銀行和其他金融機構所面臨的風險,作者巧妙地避免了枯燥地講述金融學中常見的數學理論、定理和公式,而是將它們與業務直觀的、具體的例子結合在一起。本書首先從風險與回報的替代關繫入手,逐步深入地討論了市場風險、信用風險和操作風險等。在討論基礎風險類型的同時,本書還用大量篇幅討論了《巴塞爾協議Ⅲ》,並列舉了近年來發生在金融界的重大損失案例。此外,本書章後習題能幫助學生進一步理解概念、掌握操作程序及流程。本書可以作為高校金融專業的教材,在傳授知識之餘,更能幫助學生開拓思維並學以致用,特別是作者對書中所列舉的業界事例及其借鋻意義的透徹分析,會成為金融專業畢業生進入風險管理領域的敲門磚。 ![](https://img10.360buyimg.com/imgzone/jfs/t1/147514/7/5440/73116/5f34a3beE3ba58783/f5b2391383f5625c.jpg)
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