本書是國外Lévy過程教材的中譯本，原書是國際上Lévy過程領域影響深遠的名著。譯者用準確、流暢的語言把內容簡述出來，對初次學習的讀者理解內容有很大的幫助，尤其是對專用詞彙的使用，更符合學科內的規範。

●第0章 預備知識
0.1 符號
0.2 無窮可分分布
0.3 鞅
0.4 Poisson過程
0.5 Poisson測度和Poisson點過程
0.6 Brown運動
0.7 正則變化和Tauberian 定理
第1章 作為Markov過程的Lévy過程
1.1 Lévy過程和Lévy-Khintchine 公式
1.2 Markov性和相關算子
1.3 絕對連續的預解算子
1.4 暫留和常返
1.5 習題
1.6 注
第2章 位勢理論的基本結果
2.1 對偶和時間逆轉
2.2 容度測度
2.3 本質極集和容度
2.4 能量
2.5 單點集的情形
2.6 習題
2.7 注
第3章 從屬過程
3.1 若干定義和一些初步性質
3.2 穿過一個水平
3.3 反正弦律
3.4 增長率
3.5 像的維數
3.6 習題
3.7 注
第4章 Markov過程的局部時和遊弋
4.1 框架
4.2 局部時的構造
4.3 逆局部時
4.4 遊弋測度和遊弋過程
4.5 停留點和非正則點的情形
4.6 習題
4.7 注
第5章 Lévy過程的局部時
5.1 占有測度和局部時
5.2 局部時的Hilbert變換
5.3 聯合連續的局部時
5.4 習題
5.5 注
第6章 波動理論
6.1 反射過程與階梯過程
6.2 波動恆等式
6.3 階梯時間過程的一些應用
6.4 階梯高度過程的一些應用
6.5 增長時間
6.6 習題
6.7 注
第7章 沒有正跳的Lévy過程
7.1 沒有正跳的波動理論
7.2 尺度函數
7.3 保持正值條件下的過程
7.4 一些軌道變換
7.5 習題
7.6 注
第8章 平穩過程和尺度變換性質
8.1 定義和概率估計
8.2 某些樣本軌道的性質
8.3 橋
8.4 標準的遊弋和漫步
8.5 習題
8.6 注
參考文獻
索引

本書是國外Lévy過程教材的中譯本，原書是國際上Lévy過程領域影響深遠的名著。Lévy過程是包含Poisson過程、Brown運動等的一大類隨機過程。無論對於概率論本身，還是金融數學、物理學、工程科學、保險等商業活動來說，Lévy過程都非常重要且有廣泛應用。本書從無窮可分分布、鞅等預備知識講起，逐步介紹了Lévy過程的定義和基本性質、位勢理論、從屬過程、局部時、波動理論、沒有正跳躍的Lévy過程、平穩過程和尺度變換等內容，非常繫統且全面。本書適合用作概率論、統計學、金融數學等專業的研究生教材，也可供科研人員和工程及商業領域的從業者參考。