作 者:(加)約翰·赫爾 著
定 價:85
出 版 社:清華大學出版社
出版日期:2021年02月01日
頁 數:552
裝 幀:平裝
ISBN:9787302571988
本書涵蓋了與《期權、期貨及其他衍生品》基本相同的理論,但本書不涉及微積分,更適合商學院、經濟繫及其他專業的本科生和研究生。此外,本書也適合希望提高自身對期貨和期權市場理解的從業人員參閱。
●第1章引言
第2章期貨市場與共同對手方
第3章期貨的套期保值策略
第4章利率
第5章遠期和期貨價格的確定
第6章利率期貨
第7章互換
第8章證券化與2007年信貸危機
第9章期權市場的運作機制
第10章股票期權的性質
第11章期權交易策略
第12章二叉樹模型簡介
第13章期權代碼:布萊克-斯科爾斯-默頓模型
第14章員工股票期權
第15章股指期權與貨幣期權
第16章期貨期權與布萊克模型
第17章希臘字母
第18章實踐中的二叉樹模型
第19章波動率微笑
第20章風險價值與預期尾部損失
第21章利率期權
第22章奇異期權及其他非標產品
第23章信用衍生品
第24章氣候、能源和保險衍生品
第25章衍生品災難和教訓
本書對金融衍生產品市場中的期權和期貨的基本理論進行了深入繫統的闡述,提供了大量的業界事例。本書主要論述了期貨市場的運作機制、采用期貨的對衝策略、遠期及期貨價格的確定、期權市場的運作過程、股票期權的性質、期權交易策略、布萊克-斯科爾斯-默頓模型、希臘值及其應用、波動率微笑、風險價值度、特種期權及其他非標準產品、信用衍生產品、氣候和能源以及保險衍生產品等。本書巧妙地避免了復雜的微積分計算,又不失理論的嚴謹性,給沒有受過金融數學訓練的許多金融從業人員提供了很好的指導。
(加)約翰·赫爾 著
[加]約翰·赫爾,約翰·赫爾(John Hull)衍生產品及風險管理教授,約翰·赫爾教授在衍生產品以及風險管理領域享有盛名,他的研究領域包括信用風險、經理股票期權、波動率曲面、市場風險以及利率衍生產品。他和艾倫·懷特教授研發出HullWhite利率模型榮NikkoLOR大獎。他曾為北美、日本以及歐洲多家金融機構提供金融咨詢。