●第1章投資組合選擇問題綜述
1.1投資組合選擇問題概述
1.2不同投資目標下的組合選擇問題
1.3不同市場環境下的組合選擇問題
1.4本章小結
第2章完備市場下基於HARA效用和CEV模型的保險很優投資策略
2.1引言
2.2模型建立
2.3問題求解
2.4結果分析
2.5本章小結
第3章非完備市場下基於CARA效用和CEV模型的保險很優投資策略
3.1引言
3.2模型建立
3.3問題求解
3.4結果分析
3.5本章小結
第4章非完備市場下基於均值-方差準則和CEV模型的保險均衡投資策略
4.1引言
4.2模型建立
4.3問題求解
4.4結果分析
4.5本章小結
第5章非完備市場下基於均值-方差準則的均衡資產負債管理策略
5.1引言
5.2模型建立
5.3問題求解
5.4本章小結
第6章CEV模型下基於CARA效用和動態VaR約束的DC型年金很優投資策略
6.1引言
6.2模型建立
6.3問題求解
6.4數值算例
6.5本章小結
參考文獻
附錄ACEV過程的基本數學性質
附錄B隨機微分方程和Feynman-Kac公式
附錄C預先承諾策略和時間一致策略
C.1基本經濟假設
C.2預先承諾投資策略
C.3時間一致(均衡)投資策略
附錄D主要定理證明
D.1定理3.5證明
D.2定理4.5證明
D.3定理5.3證明
附錄E第6章數值算法核心實現代碼