●1緒論
1.1研究背景和研究意義
1.2國內外相關研究文獻綜述
1.3研究思路和研究內容
1.4研究方法和創新之處
2理論基礎
2.1相關理論闡述
2.2相關模型闡述
2.3本章小結
3股指期貨與現貨收益率預測的實證分析
3.1研究設計
3.2股指期貨與現貨收益率預測模型的構建
3.3模型預測效果的評價準則
3.4樣本數據的整理分析
3.5收益率預測模型的選擇
3.6本章小結
4股指期貨與現貨收益率相關性分析
4.1單位根檢驗方法
4.2VAR模型的構建
4Copula函數模型
4.4股指期貨與現貨收益率相關性的簡單統計性描述
4.5從VAR角度檢驗兩種收益率間的相關關繫
4.6股指期貨與現貨收益率Copula相關性模型
4.7本章小結
5股指期貨套期保值比率算法模型選取及實證檢驗
5.1研究對像樣本
5.2股指期貨套期保值比率算法模型的構建
5.3股指期貨套期保值比率模型套保效果的評價準則
5.4樣本數據的整理分析
5.5各種模型的套期保值效果整體分析
5.6本章小結
6影響股指期貨套期保值效果的風險因素分析
6.1研究的樣本數據
6.2風險因素評估模型
6.3風險因素的實證檢驗
6.4穩健性檢驗
6.5本章小結
7總結與展望
7.1主要結論
7.2政策性建議
7.3研究展望
參考文獻
關鍵詞索引
