●序言
第一章 交易繫統和開發過程
1．1 繫統、繫統論、繫統思維、繫統科學及復雜繫統
1．2 投資市場的基本理論
1．3 交易繫統
1．4 量化交易
1．5 交易繫統開發流程
1．6 總結
第二章 交易策略初步測試比較
2．1 聲明
2．2 交易策略及量化
2．3 交易策略的參考標準
2．4 選擇測試的交易策略
2．5 性能對比的指標說明
2．6 流行交易策略測試對比
2．7 總結
第三章 雙均線交叉交易繫統（Trade Blazer）性能測試
3．1 性能概要
3．2 交易分析
3．3 交易明細
3．4 平倉分析
3．5 階段分析
3．6 資產分析
3．7 圖表分析
3．8 總結
第四章 投資組合
4．1 資產組合簡介
4．2 SMA（5，20）雙移動平均線交叉交易策略資產組合測試
4．3 交易策略的資產組合測試
4．4 總結
4．5 附錄：客觀技術分析、數據挖掘及偏差
第五章 交易周期和時間框架
5．1 單個品種與交易周期優化測試
5．2 投資組合淨盈利與交易周期優化測試
5．3 投資組合盈利效率與交易周期優化測試
5．4 自適應周期
5．5 時間框架（日內、短線、中線或長線）
5．6 總結
第六章 止損
6．1 單個品種止損測試
6．2 投資組合止損測試
6．3 止損對於交易策略的影響
6．4 總結
第七章 風險管理
7．1 風險管理過程
7．2 風險資金比例（總體風險暴露）測試
7．3 交易品種或交易機會選擇
7．4 資金分配
7．5 頭寸計算
7．6 總結
第八章 策略改進
8．1 信號過濾
8．2 跟蹤止損
8．3 總結
第九章 交易繫統構建
9．1 交易繫統的搭建
9．2 交易前輩——理查德·唐奇安
9．3 交易程序運行架構
9．4 交易繫統規則
9．5 交易紀律
9．6 總結
第十章 交易繫統運行實例
10．1 基金單位淨值
10．2 資金關鍵數據記錄
10．3 交易繫統實際運行實例
10．4 投資績效評估
10．5 總結
10．6 附錄：融資決策
第十一章 資金賬戶風險監控和VaR應用
11．1 VaR介紹
11．2 金融風險類型
11．3 正態分布
11．4 VaR的定義和計算
11．5 VaR用於實時控制資金賬戶風險
11．6 VaR用於確認維持保證金
11．7 總結
第十二章 交易心理調控
12．1 改變思維
12．2 認知心理學、情感心理學、意志心理學及金融心理學
12．3 趨勢交易心理分析
12．4 主觀交易與量化交易
12．5 自律
12．6 改造自我
12．7 雜想
12．8 總結
第十三章 結尾
附錄1 買房或不買房
附錄2 股指期貨日K線價格變動概率分布

本書最初目的是給交易者提供一些有關期貨量化交易繫統測試、構造、運行等各方面的實戰資料，討論如何對比或研究不同交易繫統的性能、資產組合、交易周期、止損、風險管理、繫統優化和信號過濾等一繫列實際問題，並結合個人期貨基金說明交易繫統的執行、資金管理和心理調控等諸多難題。宗旨是：契合實際，力求實用、正面實戰。全書章節安排如下：第一章講述作者本人在期貨市場上摸爬滾打8年多的心路歷程。交易歷史是優選的老師，讀者或許也能從中找到自己的影子。第二章測試幾個常見交易策略，並通過打分的辦法初步對比不同交易策略的優劣。雖然打分排名的方法粗略，但也反應不同交易策略之間的差異。第三章介紹如何使用交易開拓者(TradeBlazer)測試移動雙平均線交叉交易策略，並對測試過程中的數據進行簡單說明、處理和分析說明，供可能使用TB進行繫統測試的交易者參考。第四章討論資產組合，首先介紹資產組合理論，之後再測試研究投資組合風險等