●第一天 期權定價原理
1.1 期權定價歷史
1.2 B-S模型
1.3 二叉樹模型
1.4 小結：如何養成正確的期權交易思維
第二天 希臘字母：期權交易參數
2.1 希臘字母概述
2.2 Delta（△）
2.3 Gamma（Γ）
2.4 Vega（υ）
2.5 Theta（Θ）
2.6 Rho（ρ）
2.7 希臘字母在交易中的運用
第三天 保守型交易策略之一：備兌開倉
3.1 備兌開倉的策略概況
3.2 備兌開倉的策略原理
3.3 備兌開倉的應用案例
3.4 備兌開倉的風險管理
3.5 備兌開倉的收益計算
第四天 保守型交易策略之二：保險策略
4.1 保險策略概述
4.2 持股保險
4.3 融資與融券的保險策略
4.4 利用領口策略降低保險成本
4.5 保險策略其他應用擴展
第五天 保守型交易策略之三：股票替代
5.1 引言：從期權平價公式談起
5.2 合成股票多頭
5.3 合成股票空頭
5.4 股票替代：利用實值期權替代股票買賣
5.5 期權的無風險套利
第六天 震蕩市場交易策略
6.1 概述
6.2 買入跨式組合策略
6.3 買人勒式組合策略
6.4 交易案例
6.5 賣出跨式或勒式組合策略
第七天 復習與思考之一
7.1 期權定價原理
7.2 希臘字母：期權交易參數
7.3 保守型交易策略之一：備兌開倉
7.4 保守型交易策略之二：保險策略
7.5 保守型交易策略之三：股票替代
7.6 震蕩交易市場策略
第八天 價差交易之一：牛熊價差
8.1 價差交易概述
8.2 牛市認購價差組合
8.3 牛市認沽價差組合
8.4 熊市認購價差策略
8.5 熊市認沽價差策略
第九天 價差交易之二：蝶式策略
9.1 蝶式期權策略概述
9.2 蝶式期權策略原理
9.3 鐵蝶式策略
第十天 價差交易之三：鷹式策略
10.1 鷹式策略概述
10.2 鐵鷹式策略
10.3 禿鷹式策略
第十一天 價差交易之四：比率價差
11.1 認購比率價差
11.2 認沽比率價差
第十二天 價差交易之五：跨期策略
12.1 跨期策略之一：日歷價差概述
12.2 認購日歷價差策略
12.3 日歷價差的拓展應用
12.4 跨期策略之二：對角線策略概述
12.5 認購期權對角牛市價差策略
12.6 認購期權對角熊市價差策略
第十三天 波動率交易
13.1 波動率
13.2 波動率分類
13.3 波動率交易
13.4 波動率指數
第十四天 復習與思考之二
14.1 價差交易之一：牛熊價差
14.2 價差交易之二：蝶式策略
14.3 價差交易之三：鷹式策略
14.4 價差交易之四：比率價差
14.5 價差交易之五：跨期策略
14.6 波動率交易
附錄 期權交易心法精選
參考答案

作為針對已有期權基礎知識的投資者來說，由上海證券交易所產品創新中心所著的《2周攻克期權策略》一書對所有基礎策略進行了升級，覆蓋面包括了許多成熟技術和實戰檢驗過的策略，能夠有效地對各種行情進行準確化投資。通過本書，投資者可以較為繫統的了解到期權各類價差策略，波動率交易策略，基礎定價方法，希臘字母在實際交易中的運用，套保套利以及期權交易技巧。對於每一種策略，通過舉例分析了策略的適用場景、收益風險特征、盈虧平衡點、優點與缺點、執行過程的注意事項以及與其他策略的對比和轉換，策略呈現全面細致，對一些入門級投資者來說是不錯的進階交易參考書籍。