●第一章期權知識簡介1
1.1期權定價和期權市場簡介1
1.2期權基礎知識4
1.3隱含波動率7
1.4希臘字母11
1.5狀態價格密度15
1.6動態對衝17
第二章期權定價模型23
2.1參數定價模型23
2.2非參數定價模型27
2.3半參數定價模型33
2.4約束定價模型34
2.5數值模擬和實證分析46
第三章波動率和波動率交易56
3.1波動率56
……

近年來中國金融衍生品和期權市場得到了長足發展。本書全面介紹了期權投資和交易相關的策略和模型方法，主要內容包括非參數期權定價方法、期權的波動率和高階矩交易策略、期權的風險度量、組合優化、動態優化、套利和做市商策略等多種定價和交易策略，並利用中國期權市場的實際數據進行大量實證分析，最後介紹了市場完備性、測度變換和鞅方法等理論知識。本書適合對期權理論和交易策略有興趣的行業分析師和研究生的閱讀。
本書作者黃勉博士的研究方向包括現代統計學理論，數據挖掘、機器學習、期權定價和量化投資，研究成果被國際有名統計學期刊以及經濟、管理和人工智能領域的期刊多次引用。