作 者:賈寧筱 著
定 價:38
出 版 社:地震出版社
出版日期:2019年07月01日
頁 數:144
裝 幀:平裝
ISBN:9787502850654
●上篇理解交易的本質
怎樣成為一名成功的交易者?3
成功是99%的努力,加1%的天賦6
觀阻礙了人們對交易世界的探索11
賭博導致破產的原因12
為什麼普通人“期望的曲線”是向下的?15
決定盈利與否的分水嶺——一致性18
從恐懼和貪婪的角度談一致性20
成功的交易習慣是反人性的24
站在虧貨的對面29
走出技術分析的迷宮33
大部分新手虧損的原因——善於優惠摸頂35
趨勢交易法能夠有效獲利的原因38
下篇從零到一,構建量化交易繫統
交易繫統構建的兩種方式:自上而下和自下而上46
選擇一種方法來構建交易繫統的買賣模塊51
交易繫統的選擇55
參數57
參數很好化59
參數很好化的三大陷阱——前視偏差、過度優化、曲線擬合66
止損和止盈70
加倉和不加倉75
正向的預期=勝率×盈虧比77
勝率、盈虧比的互損性79
頻率、勝率、盈虧比的互損性81
時效性、頻率、勝率、盈虧比的互損性83
風險85
收益和風險的關繫91
從風險的角度談收益、MAR和夏普比率94
資金管理96
從凱利公式開始談資金管理99
資金管理對賬戶的實際影響105
如何控制回撤112
我的親身經歷——一個虧貨的十年光陰116
終篇一步一步構建量化交易繫統
以最簡單直白的方式,告訴投資者如何建立量化思維,並以此構建交易繫統,最終實現穩定盈利。
量化部分決定了一名交易者能否獲利,主觀部分則決定他能夠獲利多少。作者認為,“一致性”是決定一名交易者能否盈利的關鍵,解決“一致性”這個難題優選的辦法就是程序化交易,而程序化交易是一種典型的量化交易行為。
決定一個人最終能否在交易行業成功,更多的是量化部分。
本書告訴你如何理解交易的本質,怎樣纔能成為一名成功的交易者。成功的交易習慣都是反人性的,我們應該站在虧貨的對面思考問題,盡快走出技術分析的迷宮。
本書向你展示如何從零到一,構建量化交易繫統。
賈寧筱 著
賈寧筱,從事證券行業10餘年,其中職業交易5年,從2014年起,連續5年盈利,無一年虧損。
常青樹基金管理團隊的創始人之一,團隊另外一位創始人——易金山老師在過去10年間,靠個人能力在證券、期貨市場中,合法賺取了近10位數的財富。
團隊以量化交易、主觀交易結合的方式,實現多市場、多策略、多周期CTA交易為主,對衝交易為輔的操作模式管理資金.
本書主要是分享量化交易的思想,後續會陸續推出更有深度的關於量化交易和主觀交易的作品。
序什麼是量化交易,在準備進入量化交易這扇大門之前,我們需要先了解量化交易是什麼。,量化交易與其說是一個行業,不如說是交易的一種方法,它對應的是主觀交易。,主觀交易是指交易者(本書中:投資者=投機者=交易者。雖然很多著作中,對投資者、投機者、交易者有不同的定義,但是在本書中,投資者、投機者、交易者是一種人,都是希望通過低買高賣或高賣低買在金融市場中實現盈利的人)通過自己的經驗來決策到底應該如何買賣;量化交易則是指通過對交易的理解,制定機械化的買賣規則,在條件觸發後無條件地執行交易信號的交易方法。通常,成功的主觀交易者,從某種意義上而言也是一名量化交易者,因為成功的主觀交易必須建立在交易紀律和交易規則之上,而交易規則的執行部分,實際上就是主觀交易中的量化部分。沒有任何主觀交易者可以無視規則進行交易,一名成功的主觀交易者,必然有一套自己的規則和方法,我們稱之為交易繫統。如果脫離交易繫統隨心所欲地等