●第一章 緒論
第一節 本書的研究意義
第二節 本書的研究內容與方法
第三節 本書的特色與創新
第二章 國內外相關研究
第一節 靜態資產組合構建
第二節 動態資產組合構建
第三節 資產收益的連續時間模型
第四節 投資者資產交易行為優化
第五節 資產價格變化與投資者交易行為
本章小結
第三章 投資者資產組合構建與策略
第一節 基於矩分析的資產組合構建特征
第二節 資產組合構建過程中的資產價格時變性、跳躍性和不確定性
第三節 資產組合保險策略
本章小結
第四章 模型具有結構不確定性下的資產組合構建
第一節 隨機擴散模型參數不確定性下的資產組合構建
第二節 模型參數不確定性與可變交易成本下的資產組合構建
第三節 模型參數不確定性下的穩健資產組合構建
本章小結
第五章 模型具有奈特不確定性下的資產組合構建
第一節 投資者行為模型
第二節 模型求解
第三節 不確定性規避下的動態資產組合特征
第四節 實證研究
本章小結
第六章 模型具有一般不確定性下的資產組合構建
第一節 一般不確定性下的資產組合模型
第二節 模型信任程度求解
第三節 實證研究
本章小結
第七章 不確定環境下的資產均衡價格區間
第一節 奈特不確定性下的資產均衡定價區間
第二節 實證研究
第三節 結論與啟示
本章小結
第八章 不確定環境下投資者資產交易的惰性區間
第一節 投資者信念和行為
第二節 投資者資產交易的惰性區間
第三節 實證研究
本章小結
第九章 動態均值一方差資產組合構建及其有效性驗證
第一節 動態均值一方差資產組合構建
第二節 動態均值一方差資產組合有效性驗證
第三節 實證研究
本章小結
參考文獻

本書是作者20多年來研究成果的凝練與延伸,基於金融市場不確定性本質的深刻認識,按照由淺入深、由總到細、由靜到動的框架展開研究,達到靜態資產組合構建與動態資產組合構建、資產組合理論與資產定價理論、經典金融學與行為金融學等跨界有機融合。主要內容分為九章:第一章闡述本書的研究意義內容安排及采用的研究方法,指出其特色和創新。第二章綜述本書研究遵循的基本理論和基礎性模型,奠定方法論基礎。第三章是總體研究,指出金融市場不確定性特征的客觀存在性並顯著影響投資者交易行為,為後續細分研究提供性質劃分的依據。第四章至第六章是細分研究,由淺入深地研究資產價格模型具有結構、奈特和一般不確定性下的投資者資產組合構建及其交易行為,獲得相關經濟管理啟示。第七章和第八章進一步聚焦金融市場不確定性特征對資產定價和投資者交易性行為的影響,揭示其本質特征。第九章拓展了經典均值-方差模型在動態情景下的應用,實現傳統金融學向行為金等