●第一章 緒論
第一節 研究背景和意義
第二節 研究內容和研究方法
第三節 可能的創新點
第四節 結構框架
第二章 相關文獻綜述和理論基礎
第一節 國內外相關文獻綜述
第二節 相關理論基礎
第三章 基於修正的已實現閾值冪變差的股市跳躍、波動行為研究
第一節 問題提出
第二節 基於修正的已實現閾值冪變差的股市跳躍甄別方法
第三節 擴展的已實現波動率預測模型
第四節 實證研究
第五節 本章小結
第四章 基於Levy過程高階矩波動模型的期權定價
第一節 問題提出
第二節 Levy過程時變高階矩波動模型
第三節 Levy-NGARCHSK期權定價的cosine方法和蒙特卡洛模擬
第四節 實證研究
第五節 本章小結
第五章 基於改進PSO算法的調和穩定Levy跳躍下隨機波動模型期權定價
第一節 問題提出
第二節 無限活躍純跳躍Levy過程驅動的隨機波動模型
第三節 LVSV模型期權定價的分數階FFT方法
第四節 改進的粒子群優化算法
第五節 實證研究
第六節 本章小結
第六章 基於改進PSO算法的調和穩定Levy跳躍隨機波動過程美式期權定價
第一節 問題提出
第二節 時變調和穩定Levy過程
第三節 Fourier-cosine方法基礎的TSSV美式期權定價
第四節 參數估計的改進PSO算法
第五節 實證結果
第六節 本章小結
第七章 基於調和穩定Levy跳躍隨機波動過程的風險測度和投資組合策略
第一節 問題提出
第二節 時變調和穩定Levy過程
第三節 時變調和穩定Levy過程的FFT
第四節 投資組合策略中的風險調整準則
第五節 實證研究
第六節 本章小結
第八章 基於調和穩定Levy跳躍下copula模型的多目標投資組合優化
第一節 問題提出
第二節 TS copula函數
第三節 TS copula多目標投資組合優化
第四節 多目標投資組合優化算法
第五節 實證檢驗
第六節 本章小結
第九章 研究結論與展望
第一節 主要成果及研究結論
第二節 研究不足與展望
參考文獻
