●第1章 緒論
1.1 選題的背景及意義
1.2 國內外文獻回顧與述評
1.3 研究內容
1.4 研究方法和技術路線
1.5 創新性
第2章 異質自回歸方法建模相關理論
2.1 已實現波動率及其分解
2.2 異質自回歸模型及其擴展
2.3 時變參數異質自回歸模型
2.4 波動率估計的評價
2.5 本章小結
第3章 基於HAR方法的股市波動率建模研究
3.1 問題的提出
3.2 數據的選取及描述性統計
3.3 基於異質自回歸方法的實證研究
3.4 穩健性分析
3.5 本章小結
第4章 基於HARQ方法的股市波動率建模研究
4.1 問題的提出
4.2 時變參數異質自回歸模型的優勢
4.3 HARQ族模型的構建及全樣本估計
4.4 HARQ族模型樣本外估計
4.5 穩健性分析
4.6 本章小結
第5章 基於HARQ-EVT方法的風險預測研究
5.1 問題的提出
5.2 HARQ-EVT-VaR模型的構建
5.3 極值理論建模分析
5.4 基於HARQ-EVT方法的VaR預測及檢驗
5.5 本章小結
第6章 基於HAR-Copula模型的滬港股市動態相關性研究
6.1 引言
6.2 相關理論
6.3 數據分析
6.4 “滬港通”實施前後對比分析
6.5 滬港股市風險傳染分析
6.6 本章小結
第7章 基於隱含波動率指數的德國股市波動率預測
7.1 背景介紹
7.2 方法
7.3 數據
7.4 實證結果
7.5 穩定性檢驗
7.6 本章小結
第8章 結論與展望
8.1 結論
8.2 建議
8.3 展望
參考文獻

本書從高頻數據視角，借助已實現波動率相關理論對股票市場展開研究。一方面，充分挖掘股票市場“跳躍”“非對稱”波動等日內交易信息對已實現波動率進行擬合，並將參數估計的時變特征納入研究範圍，從而構建新穎的具有時變特征的已實現波動率預測模型。另一方面，進一步探討波動率在風險預測之中的應用，並具體結合極值理論對我國股票市場的風險預測展開實證分析。本書以恆生指數和滬深300指數作為研究樣本，分別代表成熟市場和新興市場，以便分析研究的結果具有穩健性和普適性。波動率的應用研究主要有兩方面：基於高頻波動率模型及Copula理論詳細探討了“滬港通”實施背景下兩市之間的相互關繫；探討了德國股票市場隱含波動率指數和原油市場隱含波動指數，是否含有預測已實現波動率的有用信息。