●第1章投資組合管理與分析方法之基礎
●1.1資產類別和資產配置決策
●1.2投資組合管理過程
●1.3傳統資產管理與量化資產管理
●1.4投資組合分析方法綜述
●1.5本書的內容概要
●總結
●第一部分風險和不確定性的統計模型
●第2章隨機變量、概率分布和重要的統計學概念
●2.1什麼是概率分布？
●2.2伯努利概率分布和概率質量函數
●2.3二項概率分布和離散分布
●2.4正態分布和概率密度函數
●2.5累積概率的概念
●2.6分布的描述
●2.7兩個隨機變量的依賴：協方差和相關度
●2.8隨機變量之和
●2.9聯合概率分布和條件概率
●2.10連接函數
●2.11從概率論到統計測量：概率分布和抽樣
●部分目錄

投資管理公司的主要功能有識別投資機會、保持投資組合與投資目標一致和控制風險和收益，而這些功能都有賴於分析。如今建立一種清晰的投資分析方法的重要性日益增加。金融行業不僅需要應對大量監管的變化，還面臨著管理大數據和使用建模方法評估風險的挑戰。金融從業者需要深入理解近期新的技術方法和模型，制定穩健的、有數據支持的投資策略，這樣他們纔能在競爭中撥得頭籌。本書對投資分析的近期新解決方案逐一進行了介紹，是目前為數不多的指南，對學術界和業界的專業人士都很適用。即使熟悉投資分析的讀者從本書中也能獲得跨學科的全新視角。本書從多角度提供了投資管理公司分析過程的概覽，很好全面，讀者可以了解數據管理、建模、軟件和投資策略。豐富的閱讀材料介紹了目前很流行的投資分析方法以及度量、建模方法和投資組合分析繫統設計的近期新趨勢。投資專業人士可以將本書作為極易上手的指南，借鋻其中的案例，而研究者獲得構建和分析投資組合近期新的等

(美)德西絲拉娃·A.帕查馬諾瓦(Dessislava A.Pacgamanova),(美)弗蘭克·J.法博齊(Frank J.Fabozzi) 著；郭傑群,廈門國際金融技術有限公司資產證券化研究院 譯